Estrategia de cobertura para mitigar el riesgo cambiario en una empresa del sector industrial en el Valle del Cauca

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dc.contributor.advisorWaserman Álvarez, Jean Paulspa
dc.contributor.authorGómez Saldarriaga, Jessica Paola
dc.contributor.authorVásquez Román, Juan José
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailjesigomez12@hotmail.comspa
dc.creator.emailjuanjosevasquez_10@hotmail.comspa
dc.date.accessioned2019-11-05T22:32:22Z
dc.date.available2019-11-05T22:32:22Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionEste trabajo pretendió desarrollar y evaluar los principales factores determinantes de la implementación de una estrategia de cobertura cambiaria para una empresa del sector industrial en el Valle del Cauca, como mecanismo que permita mitigar los riesgos presentes en las fluctuaciones del tipo de cambio. De esta forma, se busca proteger el estado de ingresos y egresos y la estructura de capital de la compañía frente a los posibles efectos que puedan tener las variaciones en la tasa de cambio sobre los activos, pasivos corrientes, utilidad operativa, utilidad neta y, por ende, en sus indicadores financieros. Para ello se analizaron la exposición de la empresa a este tipo de riesgo y las herramientas y mecanismos que en la actualidad se usan para dicho manejo. Además, se presenta un breve resumen de los derivados financieros de tipo de cambio con el fin de identificar la estrategia de cobertura adecuada para la compañía.spa
dc.description.abstractThis paper aims to develop and evaluate the main factors in the design of one foreign exchange hedging strategy for a company in the industrial sector in Valle del Cauca, as a mechanism to mitigate the present risks in exchange rate fluctuations. In this way, the income statement and the capital structure of the company are protected from the possible effects in the exchange rate variations on the assets, current liabilities, operating profit, net income and therefore on its financial indicators. For this, it is intended to analyze the company's exposure to this kind of risk, the different tools and mechanisms currently used for its management, and also this paper contains a small exchange rate financial derivatives summary, in order to identify the appropriate hedging strategy for this company.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.ddc332.456 G633
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/14307
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeCalispa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectDerivados financierosspa
dc.subjectCoberturas cambiariasspa
dc.subjectTasa de cambiospa
dc.subjectRiesgo cambiariospa
dc.subjectEstructura de capitalspa
dc.subject.keywordFinancial derivativesspa
dc.subject.keywordHedge fundsspa
dc.subject.keywordExchange ratespa
dc.subject.keywordCurrency riskspa
dc.subject.keywordCapital structurespa
dc.subject.lembSECTOR INDUSTRIALspa
dc.subject.lembACTIVOS DE CAPITALspa
dc.subject.lembINDICADORES ECONÓMICOSspa
dc.subject.lembDISTRIBUCIÓN DEL INGRESOspa
dc.subject.lembSECTOR INDUSTRIAL - VALLE DEL CAUCA (COLOMBIA)spa
dc.titleEstrategia de cobertura para mitigar el riesgo cambiario en una empresa del sector industrial en el Valle del Caucaspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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