Generación de la frontera eficiente : un enfoque de muestreo aleatorio

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dc.contributor.advisorArias Sánchez, Juan Manuel
dc.contributor.authorAponte Rodríguez, Daniel Mauricio
dc.contributor.authorGonzález Usuga, Miguel Ángel
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emaildaponte@eafit.edu.cospa
dc.creator.emailmigonza2@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2024-03-18T16:31:05Z
dc.date.available2024-03-18T16:31:05Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionEste trabajo de investigación analiza el mercado de acciones del S&P500, mediante un muestreo aleatorio de 81 acciones transadas durante los últimos cinco años (entre 2018 y 2022). A partir de allí se generan portafolios de acciones basados en combinaciones para construir la frontera eficiente del mercado y efectuar un análisis de los resultados de los portafolios al incorporar variables del análisis fundamental, tales como los indicadores de rentabilidad, liquidez, endeudamiento, y valoración. Esto permitirá comprender cómo las variables del análisis fundamental afectan los movimientos en el precio de las acciones, además, de determinar qué comportamientos presentaron los retornos de los portafolios, gracias a que se evalúan en retrospectiva los retornos de tenencia que se habrían alcanzado en distintas periodicidades. En la práctica, esta investigación aporta al mundo financiero y a sus grupos de interés una metodología para evaluar conjuntos de acciones de cara a enfrentar el proceso de construcción de portafolios. De esta manera, se permite planear, proyectar resultados y evaluar los posibles riesgos a asumir al realizar inversiones en el mercado de capitales.spa
dc.description.abstractThis research analyzes the S&P500 stock market through a random sampling of 81 traded stocks over the last five years (between 2018 and 2022). From this sampling, portfolios of stocks based on combinations are generated to construct the market’s efficient frontier. These portfolios are later on evaluated by incorporating variables from fundamental analysis, such as profitability indicators, liquidity, indebtedness, and valuation. This analysis will enable an understanding of how fundamental analysis variables impact stock price movements, as well as the behaviors exhibited by portfolio returns, achieved by retrospectively evaluating the holding returns that would have been achieved at different time intervals. In practice, this research contributes a methodology to the financial world and its stakeholders for evaluating sets of stocks when constructing portfolios. It enables planning, projecting outcomes, and assessing potential risks associated with investments in the capital market.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.ddc332.6322 A644
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/33586
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectAnálisis fundamental
dc.subjectSimulación de Montecarlo
dc.subjectSimulación de portafolios
dc.subjectDecisiones de inversión
dc.subjectFinanzas computacionales
dc.subject.keywordFundamental Analysisspa
dc.subject.keywordMonte Carlo Simulationspa
dc.subject.keywordPortfolio Simulationspa
dc.subject.keywordInvestment Decisionsspa
dc.subject.keywordComputational Financespa
dc.subject.lembACCIONES (BOLSA)
dc.subject.lembINVERSIONES
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONES
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN FINANCIERA
dc.subject.lembCAPITAL
dc.titleGeneración de la frontera eficiente : un enfoque de muestreo aleatorio
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaMonografíaspa

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