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Estimación de la tasa de interés de largo plazo y pasivo pensional para el caso colombiano

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dc.contributor.advisorHurtado Rendón, Álvaro Arturo
dc.contributor.advisorVelásquez Gaviria, Daniel
dc.contributor.advisorCastrillón Gaviria, Cristian Camilo
dc.contributor.authorAlzate Torres, Manuela
dc.contributor.authorLondoño Zuluaga, Susana
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emailmanuela_a_t@hotmail.comspa
dc.creator.emailsusanalz116@gmail.comspa
dc.date.accessioned2018-04-23T12:38:55Z
dc.date.available2018-04-23T12:38:55Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionEn este estudio se plantea el interrogante de si la tasa regulatoria vigente para descontar el pasivo pensional es consecuente con el equilibrio de largo plazo que plantean los modelos de equilibrio neoclásicos, o si por el contrario propicia un entorno de inconsistencia intertemporal donde no se crea el capital suficiente para garantizar el crecimiento de la economía y por ende el sistema pensional -- Para estimar la tasa de interés de largo plazo se utiliza el modelo de Nelson y Siegel (1987), los resultados indican que la tasa de interés regulatoria es menor que la tasa de largo plazo en la economía y que por lo tanto el déficit del sistema pensional estaría siendo solventado a costa del consumo futurospa
dc.description.degreelevelTrabajospa
dc.description.degreenameEconomistaspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.local332.82CD A478
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/12120
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Economíaspa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programEconomíaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectMétodo de Nelson y Siegelspa
dc.subjectPasivo pensionalspa
dc.subjectInconsistencia intertemporalspa
dc.subject.ddcTasa de interés de largo plazospa
dc.subject.ddcTasa de interés regulatoriaspa
dc.subject.ddcPasivo pensionalspa
dc.subject.ddcInconsistencia intertemporalspa
dc.subject.keywordPensionsspa
dc.subject.keywordInterest ratesspa
dc.subject.keywordMacroeconomicsspa
dc.subject.keywordMathematical modelsspa
dc.subject.lembPENSIONES - COLOMBIAspa
dc.subject.lembTASAS DE INTERÉSspa
dc.subject.lembMACROECONOMÍAspa
dc.subject.lembMODELOS MATEMÁTICOSspa
dc.titleEstimación de la tasa de interés de largo plazo y pasivo pensional para el caso colombiano
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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