Riesgo de las acciones colombianas desde 2017 hasta la fecha, con foco en el efecto pandemia

Ospina Monsalve, David

Publicación:
Riesgo de las acciones colombianas desde 2017 hasta la fecha, con foco en el efecto pandemia

dc.contributor.advisor	Mosquera López, Stephanía
dc.contributor.author	Ospina Monsalve, David
dc.coverage.spatial	Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees	eng
dc.creator.email	dospinam1@eafit.edu.co	spa
dc.date.accessioned	2023-02-07T17:00:17Z
dc.date.available	2023-02-07T17:00:17Z
dc.date.issued	2022
dc.description	En el presente documento se hace un estudio del riesgo del mercado financiero colombiano sobre las 20 empresas que conforman el índice COLCAP teniendo como principal factor la pandemia del Covid-19 en el año 2020. Se toma como base el cálculo del VaR y Expected Shortfall para las acciones y para un portafolio conformado por las mismas, y se realiza a través de la metodología no paramétrica de simulación histórica y de forma paramétrica a través de normalidad, tomando como rango los periodos comprendidos entre enero de 2017 y octubre de 2022, adicionalmente a eso se hace la prueba de Backtesting a las acciones y al portafolio, con el fin de determinar cuál de las dos metodologías es mejor, ya que se busca calcular el VaR y Expected Shortfall seccionado por periodos, antes de pandemia (2017-2020), durante la pandemia (2020-2021) y después de pandemia (2021-2022). Luego se realizó la prueba de quiebre estructural endógena propuesta por Zivot y Andrews (1992) para mirar si la pandemia tuvo gran impacto en el mercado financiero cómo para generar un quiebre estructural o por el contrario no tuvo efecto alguno. Se estimó que para el periodo de la pandemia sí hubo un aumento en el VaR de gran parte de las acciones y sectores como el de construcción y petrolífero fueron los más afectados, por otra parte, el sector de la energía eléctrica, empresas como CELSIA, y sectores de gas no se vieron tan sumamente afectados, posiblemente por las medidas restrictivas que el país tuvo que adoptar para sobrellevar la situación sanitaria del año 2020.	spa
dc.description.degreelevel	Trabajo	spa
dc.description.degreename	Economista	spa
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.ddc	332.6 O839
dc.identifier.instname	instname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10784/32109
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad EAFIT	spa
dc.publisher.department	Departamento de Economía	spa
dc.publisher.faculty	Escuela de Economía y Finanzas	spa
dc.publisher.place	Medellín	spa
dc.publisher.program	Economía	spa
dc.rights	Todos los derechos reservados	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.local	Acceso abierto
dc.subject	Riesgos financieros	spa
dc.subject	Pandemia Covid-19	spa
dc.subject	Índice MSCI COLCAP	spa
dc.subject	VaR	spa
dc.subject	Simulación histórica	spa
dc.subject	Normalidad	spa
dc.subject.keyword	Expected Shortfall	spa
dc.subject.lemb	ACCIONES (BOLSA)	spa
dc.subject.lemb	BOLSA DE VALORES - COLOMBIA	spa
dc.subject.lemb	INFECCIONES POR CORONAVIRUS	spa
dc.subject.lemb	MERCADO FINANCIERO	spa
dc.subject.lemb	PORTAFOLIO DE INVERSIONES	spa
dc.subject.lemb	ENERGÍA ELÉCTRICA	spa
dc.title	Riesgo de las acciones colombianas desde 2017 hasta la fecha, con foco en el efecto pandemia
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.local	Trabajo de grado	spa
dc.type.redcol	http://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.spa	Otro
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.type	Publication