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MATRICES DE TRANSICIÓN EN EL ANÁLISIS DEL RIESGO CREDITICIO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL CÁLCULO DE LA PÉRDIDA ESPERADA EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA COLOMBIANA
(Universidad de Medellín, 2012-01-01) Tamara, Armando Lenin; Velasquez, Hermilson; Aristizábal, Raúl; Universidad EAFIT. Departamento de Economía y Finanzas; Research in Spatial Economics (RISE)
This article seeks to further extend the analysis under Credit Risk as through the Transition Matrices scheme can calculate the probability of default of a debtor to a creditor for a financial institution in Colombia