MATRICES DE TRANSICIÓN EN EL ANÁLISIS DEL RIESGO CREDITICIO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL CÁLCULO DE LA PÉRDIDA ESPERADA EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA COLOMBIANA
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Fecha
2012-01-01
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Editor
Universidad de Medellín
Resumen
This article seeks to further extend the analysis under Credit Risk as through the Transition Matrices scheme can calculate the probability of default of a debtor to a creditor for a financial institution in Colombia