MATRICES DE TRANSICIÓN EN EL ANÁLISIS DEL RIESGO CREDITICIO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL CÁLCULO DE LA PÉRDIDA ESPERADA EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA COLOMBIANA

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dc.citation.journalTitleRevista Ingenierías Universidad De Medellín
dc.contributor.authorTamara, Armando Leninspa
dc.contributor.authorVelasquez, Hermilsonspa
dc.contributor.authorAristizábal, Raúlspa
dc.contributor.departmentUniversidad EAFIT. Departamento de Economía y Finanzasspa
dc.contributor.researchgroupResearch in Spatial Economics (RISE)eng
dc.date.accessioned2021-04-12T14:26:16Z
dc.date.available2021-04-12T14:26:16Z
dc.date.issued2012-01-01
dc.description.abstractThis article seeks to further extend the analysis under Credit Risk as through the Transition Matrices scheme can calculate the probability of default of a debtor to a creditor for a financial institution in Colombiaeng
dc.identifierhttps://eafit.fundanetsuite.com/Publicaciones/ProdCientif/PublicacionFrw.aspx?id=2910
dc.identifier.issn16923324
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/28039
dc.language.isospaeng
dc.publisherUniversidad de Medellín
dc.relation.urihttp://webapps.udem.edu.co/RevistaIngenierias/pdf/v11n20/Art%EDculo%2008.pdf
dc.relation.urihttp://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/340/307
dc.rightshttps://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/issn/1692-3324
dc.sourceRevista Ingenierías Universidad De Medellín
dc.subject.keywordProbability of defaulteng
dc.subject.keywordtransition matriceseng
dc.subject.keywordExpected Loss.eng
dc.titleMATRICES DE TRANSICIÓN EN EL ANÁLISIS DEL RIESGO CREDITICIO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL CÁLCULO DE LA PÉRDIDA ESPERADA EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA COLOMBIANAspa
dc.typearticleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng
dc.typepublishedVersioneng
dc.type.localArtículospa

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