Validación empírica del modelo CAPM para Colombia 2003-2010
Fecha
2010
Autores
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
Descripción
En este trabajo se pretende mostrar una evidencia empírica para Colombia, desde el año 2003 hasta el 2010, del modelo CAPM de Sharpe –Lintner (1964), validación que se lleva a cabo utilizando el procedimiento de Black, Jensen y Scholes (1972) pero introduciendo ciertos cambios metodológicos de índole econométrico asociados a las necesidades que impone la muestra utilizada. Específicamente, se encontró que no hay evidencia empírica para rechazar el modelo CAPM para la economía colombiana en el período objeto de análisis.
24 p.
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Palabras clave
Trabajo intelectual. Universidad EAFIT, Tesis. Maestría en Finanzas, Mercado de acciones en Colombia, CAPM Colombia, Contraste de serie temporal, Contraste de corte transversal