Publicación:
Validación empírica del modelo CAPM para Colombia 2003-2010

Vista sencilla de ítem
dc.audienceGeneralspa
dc.contributor.advisorRamírez Hassan, Andrés
dc.contributor.authorSerna Rodríguez, Maribel
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.date.accessioned2012-11-01T16:16:45Z
dc.date.available2012-11-01
dc.date.available2012-11-01T16:16:45Z
dc.date.issued2010
dc.descriptionEn este trabajo se pretende mostrar una evidencia empírica para Colombia, desde el año 2003 hasta el 2010, del modelo CAPM de Sharpe –Lintner (1964), validación que se lleva a cabo utilizando el procedimiento de Black, Jensen y Scholes (1972) pero introduciendo ciertos cambios metodológicos de índole econométrico asociados a las necesidades que impone la muestra utilizada. Específicamente, se encontró que no hay evidencia empírica para rechazar el modelo CAPM para la economía colombiana en el período objeto de análisis.spa
dc.description24 p.spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Finanzasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.local332.6 S486
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/251
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Finanzasspa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectTrabajo intelectual. Universidad EAFITspa
dc.subjectTesis. Maestría en Finanzasspa
dc.subjectMercado de acciones en Colombiaspa
dc.subjectCAPM Colombiaspa
dc.subjectContraste de serie temporalspa
dc.subjectContraste de corte transversalspa
dc.subject.ddcFinancial economicsspa
dc.subject.ddcInvestment and investmentsspa
dc.subject.keywordIntellectual work. Universidad EAFITeng
dc.subject.keywordThesis. Master's Degree in Financeeng
dc.subject.keywordStock market in Colombiaeng
dc.subject.keywordContrast of time serieseng
dc.subject.keywordTransversal cutting contrasteng
dc.subject.lembMODELOS DE VALORACION DE ACTIVOS DE CAPITALspa
dc.subject.lembBOLSA DE VALORES - COLOMBIAspa
dc.subject.lembMERCADO DE CAPITALESspa
dc.subject.lembANALISIS DE VARIANZAspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.titleValidación empírica del modelo CAPM para Colombia 2003-2010
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

Archivos

Bloque original
Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
Maribel_SernaRodriguez_2010.pdf
Tamaño:
759.51 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descargar
Bloque de licencias
Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
license.txt
Tamaño:
18 B
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción:
Descargar

Colecciones

Maestría en Ciencias en Finanzas (tesis)