Medidas de evaluación de desempeño de portafolio para los sectores del S&P 500
dc.contributor.advisor | Ospina Mejía, Jaime Alberto | spa |
dc.contributor.author | Latorre Uribe, Eduardo | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración Financiera | spa |
dc.creator.email | elatorre@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T21:10:00Z | |
dc.date.available | 2019-05-29T21:10:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | En el presente trabajo se pretende hacer una evaluación del desempeño de los sectores del índice del Standard and Poor’s 500 según la teoría de portafolio. El documento inicia con la definición de algunos conceptos básicos que son importantes en el momento de trabajar con esta teoría. Entre otros conceptos se tienen en cuenta algunos como la definición de rendimiento, desviación estándar y correlación. A continuación, se presenta una breve descripción de las principales medidas de evaluación de portafolio (algunas son el ratio de Sharpe, el ratio de Treynor y el Alpha de Jensen, entre otras) junto con su forma de cálculo y características importantes al respecto. Luego, se presenta el modelo utilizado y explicado. Después se muestran los resultados obtenidos y un breve análisis de estas medidas para cada sector del índice y su importancia en estos sectores. Por último, se muestran las conclusiones | spa |
dc.description.abstract | The objective of this paper is to evaluate the performance of the Standard and Poor’s 500 by sector based on the Modern Portfolio Theory. It begins with the definition of some basic math concepts which are important when working with the Portfolio Theory. Those include concepts such as return, standard deviation and correlation among others. Following these definitions, we describe some portfolio measures (these involve the Sharpe´s ratio, the Treynor ratio and the Jensen´s Alpha amid others) showing how they are calculated and some of their most important characteristics. Then the model used for this paper is presented and explained. Next the results obtained with the model are shown and lastly some conclusions are presented. | spa |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.identifier.ddc | 332.632 L358 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/13568 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración Financiera | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Sectores | spa |
dc.subject | S&P 500 | spa |
dc.subject | Administración de Portafolio | spa |
dc.subject | Asignación de Activos | spa |
dc.subject | Ratio de Sharpe | spa |
dc.subject | Ratio de Treynor | spa |
dc.subject | Information Ratio | spa |
dc.subject | Alpha de Jensen | spa |
dc.subject | Tracking Error | spa |
dc.subject.keyword | Sectors | spa |
dc.subject.keyword | S&P 500 | spa |
dc.subject.keyword | Portfolio Management | spa |
dc.subject.keyword | Sharpe Ratio | spa |
dc.subject.keyword | Asset Allocation | spa |
dc.subject.keyword | Treynor Ratio | spa |
dc.subject.keyword | Information Ratio | spa |
dc.subject.keyword | Tracking Error | spa |
dc.subject.keyword | Jensen´s Alpha | spa |
dc.subject.lemb | ACTIVOS (CONTABILIDAD) | spa |
dc.subject.lemb | PORTAFOLIO DE INVERSIONES | spa |
dc.subject.lemb | ANÁLISIS FINANCIERO | spa |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO | spa |
dc.title | Medidas de evaluación de desempeño de portafolio para los sectores del S&P 500 | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
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