Una aproximación al cálculo del VaR para las acciones del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) mediante metodologías paramétricas y no paramétricas
dc.contributor.advisor | Pérez Ramírez, Fredy Ocaris | |
dc.contributor.author | Cuadros Alarcón, Leidy Korin | |
dc.contributor.author | Narváez Semanate, Leider Antonio | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración Financiera | spa |
dc.creator.email | lkcmiami@yahoo.com | spa |
dc.creator.email | semanate@hotmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2016-03-11T01:03:28Z | |
dc.date.available | 2016-03-11T01:03:28Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) se planteó desde su nacimiento como un mecanismo de internacionalización de los mercados de valores de Chile, Colombia y Perú, en sintonía con los fuertes lazos económicos y políticos que unen a estos tres países -- Asimismo, ha supuesto el ensanchamiento del horizonte de inversión para individuos e instituciones, al permitirles a los inversionistas locales comprar y vender acciones de empresas domiciliadas en entornos geográficos disímiles, que participan en diversos sectores económicos y que, en consecuencia, están expuestas a factores de riesgo diferentes; en últimas, les ha permitido ampliar el abanico de opciones de inversión en renta variable y, por tanto, ha mejorado las posibilidades de diversificación de los portafolios -- En el presente trabajo investigativo se cuantifica el impacto que, en términos de riesgo de mercado ha tenido el MILA, utilizando como referencia la medición y comparación del VaR (valor en riesgo) entre portafolios que se han diversificado por medio del MILA y aquellos que solo han invertido en activos locales; para tal efecto se utilizan las series del índice regional MILA S&P 40 y de los índices locales IPSA, COLCAP e IGBVL -- El ejercicio de medición del VaR a través de metodologías paramétricas, basadas en las distribuciones normal y t de Student, así como en métodos no paramétricos, como la simulación histórica, logró demostrar los efectos positivos, en términos de medición del riesgo de mercado, en portafolios de acciones inscritas en el MILA | spa |
dc.identifier.other | 332.63232CDC961 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/8171 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración Financiera | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) | spa |
dc.subject | Valor en riesgo | spa |
dc.subject.keyword | Investments Portfolio | spa |
dc.subject.keyword | Risk (finance) | spa |
dc.subject.keyword | Monte carlo method | spa |
dc.subject.keyword | Time-series analysis | spa |
dc.subject.keyword | Capital market | spa |
dc.subject.keyword | Distribution (probability theory) | spa |
dc.subject.lemb | PORTAFOLIO DE INVERSIONES | spa |
dc.subject.lemb | RIESGO (FINANZAS) | spa |
dc.subject.lemb | MÉTODO DE MONTECARLO | spa |
dc.subject.lemb | ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO | spa |
dc.subject.lemb | MERCADO DE CAPITALES | spa |
dc.subject.lemb | DISTRIBUCIÓN (TEORÍA DE PROBABILIDADES) | spa |
dc.title | Una aproximación al cálculo del VaR para las acciones del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) mediante metodologías paramétricas y no paramétricas | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
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