Una aproximación al cálculo del VaR para las acciones del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) mediante metodologías paramétricas y no paramétricas

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dc.contributor.advisorPérez Ramírez, Fredy Ocaris
dc.contributor.authorCuadros Alarcón, Leidy Korin
dc.contributor.authorNarváez Semanate, Leider Antonio
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emaillkcmiami@yahoo.comspa
dc.creator.emailsemanate@hotmail.comspa
dc.date.accessioned2016-03-11T01:03:28Z
dc.date.available2016-03-11T01:03:28Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractEl Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) se planteó desde su nacimiento como un mecanismo de internacionalización de los mercados de valores de Chile, Colombia y Perú, en sintonía con los fuertes lazos económicos y políticos que unen a estos tres países -- Asimismo, ha supuesto el ensanchamiento del horizonte de inversión para individuos e instituciones, al permitirles a los inversionistas locales comprar y vender acciones de empresas domiciliadas en entornos geográficos disímiles, que participan en diversos sectores económicos y que, en consecuencia, están expuestas a factores de riesgo diferentes; en últimas, les ha permitido ampliar el abanico de opciones de inversión en renta variable y, por tanto, ha mejorado las posibilidades de diversificación de los portafolios -- En el presente trabajo investigativo se cuantifica el impacto que, en términos de riesgo de mercado ha tenido el MILA, utilizando como referencia la medición y comparación del VaR (valor en riesgo) entre portafolios que se han diversificado por medio del MILA y aquellos que solo han invertido en activos locales; para tal efecto se utilizan las series del índice regional MILA S&P 40 y de los índices locales IPSA, COLCAP e IGBVL -- El ejercicio de medición del VaR a través de metodologías paramétricas, basadas en las distribuciones normal y t de Student, así como en métodos no paramétricos, como la simulación histórica, logró demostrar los efectos positivos, en términos de medición del riesgo de mercado, en portafolios de acciones inscritas en el MILAspa
dc.identifier.other332.63232CDC961
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/8171
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeCalispa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectMercado Integrado Latinoamericano (MILA)spa
dc.subjectValor en riesgospa
dc.subject.keywordInvestments Portfoliospa
dc.subject.keywordRisk (finance)spa
dc.subject.keywordMonte carlo methodspa
dc.subject.keywordTime-series analysisspa
dc.subject.keywordCapital marketspa
dc.subject.keywordDistribution (probability theory)spa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembMÉTODO DE MONTECARLOspa
dc.subject.lembANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPOspa
dc.subject.lembMERCADO DE CAPITALESspa
dc.subject.lembDISTRIBUCIÓN (TEORÍA DE PROBABILIDADES)spa
dc.titleUna aproximación al cálculo del VaR para las acciones del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) mediante metodologías paramétricas y no paramétricasspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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