Caso de estudio: modelo de simulación de riesgos bajo metodología de Montecarlo para una empresa colombiana de consumo masivo
| dc.contributor.advisor | Restrepo Tobón, Diego Alexander | spa |
| dc.contributor.author | Restrepo Ardila, Ana María | |
| dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
| dc.creator.degree | Magíster en Administración Financiera | spa |
| dc.creator.email | anamaria_195@hotmail.com | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-11-14T18:33:09Z | |
| dc.date.available | 2018-11-14T18:33:09Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | La administración del riesgo ha surgido en el escenario económico, de la década actual, como una herramienta estratégica que le permite a las organizaciones maniobrar con mayor certeza a través de la incertidumbre -- Los sistemas de riesgos robustos han visto su mayor expansión y consolidación en el sector financiero; sin embargo, el campo de acción de esta herramienta debe ampliarse a los demás sectores, debido a todos los beneficios que incorpora y ser fuente de ventaja competitiva, convirtiéndose en prioridad y conversación obligada dentro del debate estratégico -- El presente trabajo tiene por objeto implementar un modelo de simulación a cinco años para una compañía colombiana de consumo masivo, incorporando los riesgos a los que está expuesta para determinar las probabilidades que se tienen de alcanzar las metas de margen EBIT, ROCE y flujo de caja -- Además, pretende servir como primera aproximación para un sistema de administración de riesgos en la compañía -- A través de simulación de Montecarlo, se encontraron las distribuciones de probabilidad de estas variables para el quinto año de proyección, su valor en riesgo y se construyó un escenario de stress testing para la variable con mayor impacto sobre los resultados -- El estudio permite evidenciar que la compañía estudiada presenta una alta volatilidad en sus resultados, producto del comportamiento del costo de la materia prima principal -- Además, los resultados indican que las probabilidades de alcanzar las metas financieras establecidas son bajas | spa |
| dc.description.abstract | La administración del riesgo ha surgido en el escenario económico, de la década actual, como una herramienta estratégica que le permite a las organizaciones maniobrar con mayor certeza a través de la incertidumbre -- Los sistemas de riesgos robustos han visto su mayor expansión y consolidación en el sector financiero; sin embargo, el campo de acción de esta herramienta debe ampliarse a los demás sectores, debido a todos los beneficios que incorpora y ser fuente de ventaja competitiva, convirtiéndose en prioridad y conversación obligada dentro del debate estratégico -- El presente trabajo tiene por objeto implementar un modelo de simulación a cinco años para una compañía colombiana de consumo masivo, incorporando los riesgos a los que está expuesta para determinar las probabilidades que se tienen de alcanzar las metas de margen EBIT, ROCE y flujo de caja -- Además, pretende servir como primera aproximación para un sistema de administración de riesgos en la compañía -- A través de simulación de Montecarlo, se encontraron las distribuciones de probabilidad de estas variables para el quinto año de proyección, su valor en riesgo y se construyó un escenario de stress testing para la variable con mayor impacto sobre los resultados -- El estudio permite evidenciar que la compañía estudiada presenta una alta volatilidad en sus resultados, producto del comportamiento del costo de la materia prima principal -- Además, los resultados indican que las probabilidades de alcanzar las metas financieras establecidas son bajas | spa |
| dc.identifier.ddc | 658.155 R436 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/13161 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración Financiera | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.subject | Administración del Riesgo | spa |
| dc.subject | Riesgos empresariales | spa |
| dc.subject | Valor en riesgo (VaR) | spa |
| dc.subject | Proyecciones financieras | spa |
| dc.subject | Stress testing | spa |
| dc.subject.keyword | Monte carlo method | spa |
| dc.subject.keyword | Financial statements | spa |
| dc.subject.keyword | Consumer goods | spa |
| dc.subject.lemb | MÉTODO DE MONTECARLO | spa |
| dc.subject.lemb | ESTADOS FINANCIEROS | spa |
| dc.subject.lemb | BIENES DE CONSUMO | spa |
| dc.title | Caso de estudio: modelo de simulación de riesgos bajo metodología de Montecarlo para una empresa colombiana de consumo masivo | spa |
| dc.type | masterThesis | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
| dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
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