Portafolio para el perfil de riesgo de una empresa del sector textil colombiano
Fecha
2014
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
La mayor competitividad que experimenta el sector textil colombiano por cuenta de la entrada de productos de origen chinos (con una notoria diferenciación en precios), del contrabando general y de la caída del importante mercado venezolano, ha acabado con muchas empresas -- La reacción con medidas arancelarias compensatorias del Estado ha sido relativamente tardía y nunca de la cuantía esperada por los empresarios -- Este contexto crea la necesidad de generar una mayor competencia en términos de manejo de recursos financieros para las empresas en este sector -- El presente trabajo busca responder a esta necesidad con la construcción de una propuesta de portafolio que se ajuste al perfil de riesgo de una empresa seleccionada del sector mencionado, fundamentada en la teoría de portafolio y en la estructura del Curso Proyecto de riesgos -- Se iniciará por el análisis de los estados financieros de la compañía que nos permita conocer el sector y el desempeño de la misma, cómo se ha visto afectada por la crisis internacional y las problemáticas políticas con los países vecinos y cuál ha sido su experiencia en cuanto a inversiones -- Posteriormente, se levantará el perfil de riesgo de la compañía a través de una encuesta con la que se identificará el nivel de riesgo que está dispuesta a asumir -- Identificado el perfil, procederemos a establecer una distribución de activos que se adapten a este por medio del establecimiento de filtros derivados de indicadores de diferentes tipos de riesgo -- Una vez definida la distribución y los activos a usar procederemos a generar un pronóstico que nos permita conocer su desempeño -- Finalmente estableceremos parámetros de control del portafolio que le permitirán a la compañía rediseñar la composición del portafolio ante fluctuaciones en el mercado o por un cambio en las preferencias de riesgo
Descripción
Palabras clave
Riesgo de crédito, Administración de riesgos empresariales