Gestión del riesgo de tasa de interés en el libro bancario en una compañía de financiamiento comercial colombiana

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dc.contributor.advisorRojas Ormaza, Brayan Ricardospa
dc.contributor.authorYepes Quintero, Diana Patricia
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emaildpyepesq@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2022-03-18T19:50:00Z
dc.date.available2022-03-18T19:50:00Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionEl riesgo de tasa de interés en el libro bancario en una CFC surge principalmente por el descalce en el reprecio entre las tasas activas y pasivas lo que implica un riesgo para las ganancias de la entidad. Debido a lo anterior, en este trabajo de investigación se analizó la exposición a este tipo de riesgo en una CFC aplicando las metodologías del gap de reprecio, el gap de duración y el WATM gap, las cuales arrojaron una aproximación de la sensibilidad del margen neto de intereses y del valor económico del capital ante un cambio estimado en las tasas de interés para un período de tiempo de un año. Estos resultados le permitirán a la CFC plantear estrategias que le ayuden a mitigar y gestionar este tipo de riesgo en su balance y aprovechar las expectativas futuras del comportamiento de tasas.spa
dc.description.abstractThe interest rate risk in the banking book in a CFC arises mainly due to the mismatch in the repricing between active and passive rates, which implies a risk for the entity's earnings. Due to the foregoing, in this research work it was analyzed the exposure to this type of risk in a CFC applying the methodologies of the repricing gap, the duration gap and the WATM gap, which yielded an approximation of the sensitivity of the net interest margin and the economic value of equity to an estimated change on interest rates for a period of one year. These results will allow the CFC to propose strategies that help mitigate and manage this type of risk on its balance sheet and take advantage of future expectations of rate behavior.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.ddc332.8 Y471
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/30945
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectRiesgo de tasa de interésspa
dc.subjectLibro bancariospa
dc.subjectMargen neto de interésspa
dc.subjectValor económico del capitalspa
dc.subject.keywordInterest rate riskspa
dc.subject.keywordBanking bookspa
dc.subject.keywordNet interest marginspa
dc.subject.keywordEconomic value of equityspa
dc.subject.lembTASAS DE INTERÉSspa
dc.subject.lembCAPITALspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN FINANCIERAspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.titleGestión del riesgo de tasa de interés en el libro bancario en una compañía de financiamiento comercial colombianaspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaInformespa

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