Aplicación de métodos robustos y no paramétricos en selección de portafolios

dc.accrualmethod
dc.contributor.affiliation	Universidad EAFIT, Escuela de Ciencias, Departamento de Ciencias Matemáticas	spa
dc.contributor.author	Salazar Arango, Alejandro
dc.contributor.author	Gutiérrez, Ana Sofía
dc.contributor.author	Movil, Valentina
dc.date.accessioned	2022-06-12T16:55:05Z
dc.date.available	2022-06-12T16:55:05Z
dc.date.issued	2021
dc.description.abstract	El modelo clásico de Markowitz es muy sensible a los errores de estimación de sus parámetros, generando grandes fluctuaciones de los pesos en cada rebalance y por lo tanto altos costos de transacción. En el presente trabajo se evalúan técnicas no paramétricas y robustas, así como ventanas de tiempo; enfocadas al problema de selección de portafolios. De igual manera, los resultados que aquí reposan se presentan en términos del mejor Sharpe Ratio obtenido mediante la simulación de carteras con diferente cantidad de activos. Lo anterior, en aras de indagar más sobre la efectividad de los métodos planteados brevemente.	spa
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10784/31481
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Universidad EAFIT	spa
dc.subject	Selección de portafolio	spa
dc.subject	Métodos No Paramétricos	spa
dc.subject	Métodos Robustos	spa
dc.subject	Modelación y Simulación	spa
dc.subject	Finanzas Cuantitativas	spa
dc.title	Aplicación de métodos robustos y no paramétricos en selección de portafolios	spa
dc.type	article	spa

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Nombre:: Aplicación de métodos robustos y no parámetricos en selección de portafolios.pdf
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