Aplicación de métodos robustos y no paramétricos en selección de portafolios
Fecha
2021
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
El modelo clásico de Markowitz es muy sensible a los errores de estimación de sus parámetros, generando grandes fluctuaciones de los pesos en cada rebalance y por lo tanto altos costos de transacción. En el
presente trabajo se evalúan técnicas no paramétricas y robustas, así como ventanas de tiempo; enfocadas al problema de selección de portafolios. De igual manera, los resultados que aquí reposan se presentan en términos del mejor Sharpe Ratio obtenido mediante la simulación de carteras con diferente cantidad de activos. Lo anterior, en aras de indagar más sobre la efectividad de los métodos planteados brevemente.
Descripción
Palabras clave
Selección de portafolio, Métodos No Paramétricos, Métodos Robustos, Modelación y Simulación, Finanzas Cuantitativas