Comparación de metodologías de valor en riesgo para portafolios con derivados de cobertura de monedas
Date
2015
Authors
García Arango, Carolina
Gutiérrez Guzmán, Sandra Susana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad EAFIT
Abstract
El propósito de este trabajo de grado de la Maestría en Administración Financiera de la Universidad EAFIT es calcular el valor en riesgo de portafolios compuestos por diferentes clases de activos con variaciones en los porcentajes de cobertura con el fin de dar recomendaciones aproximadas a los diferentes agentes de mercado, en especial a las Administradoras de Fondos de Pensiones, de la metodología que mejor se ajuste a las condiciones del mercado actual teniendo en cuenta las ventajas y desventajas evidenciadas en cada una de ellas