Comparación de metodologías de valor en riesgo para portafolios con derivados de cobertura de monedas

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dc.contributor.authorGarcía Arango, Carolina
dc.contributor.authorGutiérrez Guzmán, Sandra Susana
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailCgarcia_7@msn.comspa
dc.creator.emailtutigutierrezg@hotmail.comspa
dc.date.accessioned2016-02-27T01:59:24Z
dc.date.available2016-02-27T01:59:24Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractEl propósito de este trabajo de grado de la Maestría en Administración Financiera de la Universidad EAFIT es calcular el valor en riesgo de portafolios compuestos por diferentes clases de activos con variaciones en los porcentajes de cobertura con el fin de dar recomendaciones aproximadas a los diferentes agentes de mercado, en especial a las Administradoras de Fondos de Pensiones, de la metodología que mejor se ajuste a las condiciones del mercado actual teniendo en cuenta las ventajas y desventajas evidenciadas en cada una de ellasspa
dc.identifier.other658.155CDG216C
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/8123
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectAdministradoras de Fondos de Pensiones (AFP)spa
dc.subjectValor en riesgospa
dc.subject.keywordInvestments Portfoliospa
dc.subject.keywordMonte carlo methodspa
dc.subject.keywordFinancial managenmentspa
dc.subject.keywordRegression analysisspa
dc.subject.keywordRiskspa
dc.subject.keywordVolatilityspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembMÉTODO DE MONTECARLOspa
dc.subject.lembADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONESspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN FINANCIERAspa
dc.subject.lembANÁLISIS DE REGRESIÓNspa
dc.subject.lembRIESGO (ECONOMÍA)spa
dc.subject.lembVOLATILIDADspa
dc.titleComparación de metodologías de valor en riesgo para portafolios con derivados de cobertura de monedasspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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