Efecto de políticas monetarias no convencionales sobre la tasa de cambio nominal
Fecha
2017
Autores
Giraldo Arboleda, Daniel
Duque Giraldo, Daniel
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad EAFIT
Resumen
Descripción
Después de la última crisis financiera mundial, varios países desarrollados se vieron obligados a implementar políticas monetarias no convencionales, siendo las más destacadas la Expansión Cuantitativa y la Expansión Cualitativa -- En este artículo se evalúa el efecto de estas medidas sobre la tasa de cambio nominal de los países donde fueron implementadas -- Para tal fin se utiliza un modelo Autorregresivo de Rezagos Distribuidos (ARDL) para medir el impacto de la Expansión Cuantitativa y la Expansión Cualitativa -- Los resultados indican que la implementación de estas políticas no convencionales tuvieron un efecto en el corto plazo sobre el Dólar y la Libra