Escala de los principales fondos de inversión en Colombia basada en la medición Morning Star

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dc.contributor.authorBolívar Castro, Olga Lucíaspa
dc.contributor.authorJaramillo Zuleta, Andrea Marcelaspa
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailOlga Lucía Bolívar Castro (olgaluciabolivar@hotmail.com)spa
dc.creator.emailAndrea Marcela Jaramillo Zuleta (andreamarcelaj@yahoo.com)spa
dc.date.accessioned2014-08-26T15:31:26Z
dc.date.available2014-08-26T15:31:26Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractLa propuesta tuvo como objeto analizar y validar 2 años de historia del comportamiento de los fondos que operan en Colombia y como sus portafolios de inversión se comportan teniendo como punto de referencia el Índice general de la Bolsa de Colombia -- A través del ejemplo de medición MorningStar se modelará qué fondos estarían mejor calificados por una metodología de acuerdo a sus categorías y si esta, podrían aplicarse en Colombia -- Partiremos del concepto que Morning Star plasma en su www.bmorningstar.com/ así: la rentabilidad obtenida por un fondo de inversión en un determinado periodo de tiempo es simplemente la variación porcentual del valor liquidativo medido en ese periodo de tiempo -- Esa rentabilidad dependerá evidentemente del comportamiento (es decir de las subidas o bajadas de precio), de los títulos que el fondo tenga en cartera durante ese mismo periodo de tiempo -- La metodología Morningstar nace en 1992 como una ayuda para que los inversores puedan tomar decisiones sobre sus inversiones de renta variable o renta fija para diversificar sus riesgos de acuerdo al portafolio -- La metodología morningstar agrupará categorías de políticas de inversión con características similares teniendo en cuenta costos de comisiones de gestión, suscripción al fondo, reembolso al fondo, etc. -- Se aplicará la metodología de valoración de carteras colectivas Ratio Sortino para evaluar los fondos porque no exige simetría en los datos y la media varianza de su fórmula hace que los datos sean más eficaces; el ratio Sortino es una modificación del ratio Sharpe y no toma en cuenta rendimientos positivos o por encima de una tasa esperada; es el ratio más usado para esta labor, es antiguo pero todavía se usa porque su ventaja radica en que es acertado a la hora de valorar un portafolio -- Los especialistas como David Moreno lo recomiendan ya que las metodologías tradicionales se enfocan en la medición del riesgo que debe asumir el inversor, este ratio se enfoca en el retorno esperado del inversionista y es llamado también reward to semi variabilityspa
dc.identifier.other332.67CDB689
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/2939
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectMercados Financierosspa
dc.subjectFondos de Inversiónspa
dc.subjectCarteras Colectivasspa
dc.subjectInversionistasspa
dc.subjectRiesgo y Valoraciónspa
dc.subjectMedición Morningstarspa
dc.subject.keywordPension fundseng
dc.subject.keywordInvestments Portfolioeng
dc.subject.keywordCapital marketeng
dc.subject.keywordInterest rateseng
dc.subject.keywordInvestment policyeng
dc.subject.keywordInflation (finance) and accountingeng
dc.subject.keywordStock-marketeng
dc.subject.lembFONDOS MUTUOSspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembMERCADO FINANCIEROspa
dc.subject.lembTASAS DE INTERÉSspa
dc.subject.lembPOLÍTICA DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembINFLACIÓN Y CONTABILIDADspa
dc.subject.lembBOLSA DE VALORESspa
dc.titleEscala de los principales fondos de inversión en Colombia basada en la medición Morning Starspa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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