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Estructuración de portafolios de inversión de renta variable de acuerdo a la teoría del perfil del riesgo para los años 2017-2020 en Colombia

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dc.contributor.advisorBravo Sepúlveda, Mariana
dc.contributor.authorVélez Muñoz, Sebastián
dc.contributor.authorLopera Palacio, Juan Camilo
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emailjloper21@eafit.edu.cospa
dc.creator.emailsvelezm4@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2020-02-25T03:19:14Z
dc.date.available2020-02-25T03:19:14Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionEn el presente trabajo se realiza una revisión del modelo de Markowitz para la construcción de portafolios de inversión en la Bolsa de Valores de Colombia. Se detallan los elementos mas relevantes que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en el mercado, resaltando el perfil de riesgo como uno de ellos y se muestra un procedimiento por el cual es posible conocer dicho perfil por lo cual el trabajo se presenta de forma descriptiva. Una vez se realiza la aplicación del modelo se presentan diferentes portafolios de inversión para los diversos perfiles de riesgo existentes y se plantean soluciones a las limitaciones de estos por medio de algoritmos genéticos y las sugerencias de Michaud.spa
dc.description.degreelevelTrabajospa
dc.description.degreenameEconomistaspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.ddc332.632 V436
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/15869
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Economíaspa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programEconomíaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectPortafolios de inversiónspa
dc.subjectPerfil de riesgospa
dc.subjectModelo de Markowitzspa
dc.subjectAlgoritmos genéticosspa
dc.subject.lembBOLSA DE VALORESspa
dc.subject.lembINVERSIONES DE CAPITALspa
dc.subject.lembINVERSIONESspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE BONOSspa
dc.titleEstructuración de portafolios de inversión de renta variable de acuerdo a la teoría del perfil del riesgo para los años 2017-2020 en Colombia
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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