La estructura a plazos de la tasa de interés y su interacción con variables macroeconómicas en Colombia. Un análisis de cointegración entre el 2005 y el 2016

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dc.contributor.advisorVelásquez Gaviria, Danielspa
dc.contributor.authorBedoya Naranjo, Mateo
dc.contributor.authorJiménez Londoño, Santiago
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeEconomistaspa
dc.creator.emailmateobedoyan@gmail.comspa
dc.creator.emailsjimenezlon@gmail.comspa
dc.date.accessioned2018-06-01T02:21:57Z
dc.date.available2018-06-01T02:21:57Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionEl objetivo de esta monografía es encontrar la relación entre algunas variables macroeconómicas: índice de producción industrial, inflación año corrido e índice de prima de riesgo EMBI, y la estructura a plazos de la tasa de interés para Colombia desde el 2005 hasta el 2016 con una periodicidad mensual -- Se utiliza el modelo de Diebold & Li (2006) para descomposición de la curva en factores latentes: nivel, curvatura y pendiente, los cuales servirán como variables exógenas para explicar los movimientos en las variables macroeconómicas -- El trabajo propone dos novedades a la literatura vigente, primero que se actualizan los resultados con una base de datos hasta el 2016 y segundo, propone una variante para las estimaciones mediante un modelo de corrección de errores, con el fin de encontrar cointegración -- Nuestros resultados indican que existe una relación de cointegración entre la inflación año corrido y el índice de producción industrial con los componentes de corto y largo plazo de la estructura a plazos de la tasa de interésspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/12327
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.spa
dc.publisher.programEconomíaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectCurva de rendimientospa
dc.subjectModelo de Diebold & Lispa
dc.subjectVariables latentesspa
dc.subjectModelo de corrección de erroresspa
dc.subject.keywordInterest ratesspa
dc.subject.keywordCointegrationspa
dc.subject.keywordMacroeconomicsspa
dc.subject.lembTASAS DE INTERÉSspa
dc.subject.lembCOINTEGRACIÓNspa
dc.subject.lembMACROECONOMÍAspa
dc.titleLa estructura a plazos de la tasa de interés y su interacción con variables macroeconómicas en Colombia. Un análisis de cointegración entre el 2005 y el 2016spa
dc.typebachelorThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTrabajo de gradospa

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