Análisis y consecuencias de la volatilidad de la TRM y el COLCAP en el mercado financiero colombiano entre 2019 y 2020

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dc.contributor.advisorPérez R. Fredyspa
dc.contributor.authorRuiz Dorado, Alicia Alejandra
dc.contributor.authorMosquera Oviedo, Juliana
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailAlejandra.ruiz10@hotmail.comspa
dc.creator.emailJuli_movi@hotmail.comspa
dc.date.accessioned2021-08-31T22:43:32Z
dc.date.available2021-08-31T22:43:32Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionLos constantes y diversos cambios en la volatilidad hacen que sea importante contar con instrumentos de pronóstico adecuados, para de una u otra manera, anticipar su comportamiento y así administrar el riesgo cambiario. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es una tasa promedio que mide el valor pagado en pesos por unidad de moneda americana, la volatilidad mide la variabilidad o dispersión en la rentabilidad de un activo; teniendo en cuenta que la volatilidad de la tasa de cambio puede afectar altamente el sector real y financiero, en esta investigación se realizó un estudio que analiza y mide las consecuencias de la volatilidad de la TRM y el COLCAP en el mercado financiero colombiano, entre 2019 y 2020, utilizando modelos de la familia ARCH y GARCH para la estimación de un mejor pronósticospa
dc.description.abstractThe constant and diverse changes in volatility make it important to have adequate forecasting instruments to in one way or another anticipate its behavior and thus manage exchange risk. The Market Representative Rate (TRM) is an average rate that measures the value paid in pesos per unit of American currency, volatility measures the variability or dispersion in the profitability of an asset; taking into account that the volatility of the exchange rate can highly affect the real and financial sector; In this research, a study was carried out that analyzes and measures the consequences of the volatility of the TRM and the COLCAP in the Colombian financial market between 2019 and 2020 using ARCH and GARCH family models to estimate a better forecast.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.ddc332.632 R934
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/30177
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeCalispa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectVolatilidadspa
dc.subjectRiesgo cambiariospa
dc.subjectTasa Representativa del Mercado (TRM)spa
dc.subjectColcapspa
dc.subject.keywordVolatilityspa
dc.subject.keywordCurrency riskspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembTASAS DE INTERÉSspa
dc.subject.lembPRONÓSTICO DE LA ECONOMÍAspa
dc.subject.lembINDICADORES ECONÓMICOSspa
dc.subject.lembECONOMETRÍAspa
dc.subject.lembECONOMÍA - MÉTODOS ESTADÍSTICOSspa
dc.titleAnálisis y consecuencias de la volatilidad de la TRM y el COLCAP en el mercado financiero colombiano entre 2019 y 2020spa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaMonografíaspa

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