La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001–2006
| dc.citation.epage | 170 | |
| dc.citation.issue | 11 | |
| dc.citation.journalTitle | Revista Ingenierías Universidad de Medellín | spa |
| dc.citation.spage | 149 | |
| dc.citation.volume | 6 | |
| dc.contributor.affiliation | Bancolombia | spa |
| dc.contributor.affiliation | Universidad EAFIT, Escuela de Economía y Finanzas, Departamento de Economía, Medellín, Colombia. | spa |
| dc.contributor.author | Botero Ramírez,Juan Carlos | spa |
| dc.contributor.author | Ramírez Hassan, Andrés | spa |
| dc.contributor.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
| dc.contributor.department | Economía | spa |
| dc.contributor.program | Estudios en Economía y Empresa | spa |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-06T16:37:33Z | |
| dc.date.available | 2015-11-06T16:37:33Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, heterocedasticidad condicionada y mixta. Los hechos estilizados enseñan que la mejor especificación para describir el proceso generador de la tasa de interés interbancaria en la economía colombiana para el período 2001-2006 es el modelo EGARCH. Se encuentra que las innovaciones positivas en la tasa de interés ocasionan una volatilidad 22,3% mayor que innovaciones negativas de la misma magnitud. Además, el proceso converge a una media no condicionada de 7,11% con una corrección diaria del 1,2%. Se encuentra que el modelo ofrece pronósticos relativamente sensatos a un plazo de tres meses. | spa |
| dc.identifier.issn | 1692-3324 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/7583 | |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | eng |
| dc.relation.ispartof | Revista Ingenierías Universidad de Medellín. Vol.6(11), 2007, pp.149-170 | spa |
| dc.relation.isversionof | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/212 | |
| dc.relation.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/212 | |
| dc.rights | openAccess | eng |
| dc.rights | Este trabajo esta licenciado bajo una Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. © 2011 Sello Editorial. Universidad de Medellín. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.source | Revista Ingenierías Universidad de Medellín. Vol.6(11), 2007, pp.149-170 | spa |
| dc.subject.keyword | Tasa de interés de corto plazo | spa |
| dc.subject.keyword | modelos CKLS | spa |
| dc.subject.keyword | modelos heterocedasticidad condicional | spa |
| dc.subject.keyword | modelos mixtos | spa |
| dc.title | La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001–2006 | spa |
| dc.type | article | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
| dc.type.hasVersion | Obra publicada | spa |
| dc.type.local | Artículo | spa |
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