Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos

dc.citation.epage66
dc.citation.issue16
dc.citation.journalTitleSemestre Económicospa
dc.citation.spage49
dc.citation.volume8
dc.contributor.affiliationITM, Medellín, Universidad EAFIT, Colombiaspa
dc.contributor.affiliationUniversidad EAFIT, Medellín, Colombiaspa
dc.contributor.authorArbeláez L, Javierspa
dc.contributor.authorCárcamo C., Ulisesspa
dc.contributor.departmentEconomía y Finanzasspa
dc.contributor.departmentFinanzasspa
dc.contributor.programGrupo de Investigación Finanzas y Bancaspa
dc.date2005
dc.date.accessioned2015-11-06T21:20:21Z
dc.date.available2015-11-06T21:20:21Z
dc.date.issued2005
dc.descriptionEl curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se añade un apéndice sobre la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales con el fin de ayudar a entender la última parte.spa
dc.identifier.issn0120-6346
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/7697
dc.language.isospaeng
dc.publisherUniversidad de Medellíneng
dc.relation.ispartofSemestre Económico. Vol. 8, (16), 2005, pp.49-66spa
dc.relation.isversionofhttp://cdigital.udem.edu.co/ARTICULO/S020000162005137010/articulo3.pdf
dc.relation.urihttp://cdigital.udem.edu.co/ARTICULO/S020000162005137010/articulo3.pdf
dc.rightsopenAccesseng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.sourceSemestre Económico. Vol. 8, (16), 2005, pp.49-66spa
dc.subject.keywordEcuaciones diferenciales determinísticasspa
dc.subject.keywordfórmula de Itospa
dc.subject.keywordmodelo de Solowspa
dc.subject.keywordmodelos de dinámica económicaspa
dc.titleUn curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicosspa
dc.typearticleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng
dc.type.hasVersionObra publicadaspa
dc.type.localArtículospa

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