Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos
Archivos
Fecha
2005
Autores
Arbeláez L, Javier
Cárcamo C., Ulises
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Título de la revista
ISSN de la revista
0120-6346
Título del volumen
Editor
Universidad de Medellín
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Resumen
Descripción
El curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se añade un apéndice sobre la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales con el fin de ayudar a entender la última parte.