El efecto de hechos políticos colombianos en el siglo XXI sobre tres acciones colombianas : un análisis comparativo

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dc.contributor.advisorCouleau, Anabellespa
dc.contributor.authorMora Concha, Alicia
dc.contributor.authorJiménez Lema, Juan José
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeEconomistaspa
dc.creator.emailamoraco@eafit.edu.cospa
dc.creator.emailjjimen64@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2020-06-16T17:02:54Z
dc.date.available2020-06-16T17:02:54Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionEste trabajo analiza los efectos de una selección de eventos de la historia reciente de Colombia (2000-2019) para determinar por medio de un modelo GARCH (1,1) si dichos eventos afectan la volatilidad de las acciones de Bancolombia, Ecopetrol y Grupo Aval en el New York Stock Exchange (NYSE), en comparación a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), de forma estadísticamente significativa. Los eventos considerados son elecciones presidenciales, tratados de libre comercio y eventos relacionados con las FARC. Los resultados muestran que no hay uniformidad de reacción ante los mismos eventos en ambos países y que la reacción tampoco es necesariamente la misma para las tres acciones en la misma bolsa de valores. Finalmente se exploran diversos motivos que podrían explicar los distintos comportamientos para cada acción frente a los eventos seleccionados y se hacen sugerencias para futuros análisis.spa
dc.description.abstractThis article analyzes the effects of a series of events in recent Colombian history (2000-2019) by implementing a GARCH (1,1) model in order to determine if these events affect the volatility of three specific stocks: Bancolombia, Ecopetrol and Grupo Aval. We compare the effects of volatility of these stocks in New York Stock Exchange and Bolsa de Valores de Colombia (Colombia Stock Exchange). The events considered are presidential elections, free trade agreements and events related to the FARC. The results show that there is no uniformity of reaction to the same events in both countries and that the reaction is not necessarily the same for the three shares on the same stock exchange either. Finally, various reasons that could explain the different responses are presented, while making suggestions for future analysisspa
dc.identifier.ddc332.642 M827
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/16790
dc.publisherUniversidad Eafitspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.spa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programEconomíaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectBVCspa
dc.subjectNYSEspa
dc.subjectBancolombiaspa
dc.subjectGrupo Avalspa
dc.subjectEcopetrolspa
dc.subjectAccionesspa
dc.subjectVolatilidadspa
dc.subjectFARCspa
dc.subjectTLCspa
dc.subjectElecciones en Colombiaspa
dc.subjectEventos políticos en Colombiaspa
dc.subject.keywordBVCspa
dc.subject.keywordNYSEspa
dc.subject.keywordBancolombiaspa
dc.subject.keywordAvalspa
dc.subject.keywordEcopetrolspa
dc.subject.keywordStockspa
dc.subject.keywordVolatilityspa
dc.subject.keywordFARCspa
dc.subject.keywordFTAspa
dc.subject.keywordPolitical events - Colombiaspa
dc.subject.keywordElections - Colombiaspa
dc.subject.lembBOLSA DE VALORES - COLOMBIAspa
dc.subject.lembTÍTULOS VALORESspa
dc.subject.lembACCIONES (BOLSA)spa
dc.subject.lembLIBRE COMERCIOspa
dc.subject.lembCONFLICTO ARMADO - COLOMBIAspa
dc.titleEl efecto de hechos políticos colombianos en el siglo XXI sobre tres acciones colombianas : un análisis comparativospa
dc.typebachelorThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTrabajo de gradospa

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