Riesgo de las acciones colombianas desde 2017 hasta la fecha, con foco en el efecto pandemia

Vista sencilla de ítem
dc.contributor.advisorMosquera López, Stephaníaspa
dc.contributor.authorOspina Monsalve, David
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeEconomistaspa
dc.creator.emaildospinam1@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2023-02-07T17:00:17Z
dc.date.available2023-02-07T17:00:17Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionEn el presente documento se hace un estudio del riesgo del mercado financiero colombiano sobre las 20 empresas que conforman el índice COLCAP teniendo como principal factor la pandemia del Covid-19 en el año 2020. Se toma como base el cálculo del VaR y Expected Shortfall para las acciones y para un portafolio conformado por las mismas, y se realiza a través de la metodología no paramétrica de simulación histórica y de forma paramétrica a través de normalidad, tomando como rango los periodos comprendidos entre enero de 2017 y octubre de 2022, adicionalmente a eso se hace la prueba de Backtesting a las acciones y al portafolio, con el fin de determinar cuál de las dos metodologías es mejor, ya que se busca calcular el VaR y Expected Shortfall seccionado por periodos, antes de pandemia (2017-2020), durante la pandemia (2020-2021) y después de pandemia (2021-2022). Luego se realizó la prueba de quiebre estructural endógena propuesta por Zivot y Andrews (1992) para mirar si la pandemia tuvo gran impacto en el mercado financiero cómo para generar un quiebre estructural o por el contrario no tuvo efecto alguno. Se estimó que para el periodo de la pandemia sí hubo un aumento en el VaR de gran parte de las acciones y sectores como el de construcción y petrolífero fueron los más afectados, por otra parte, el sector de la energía eléctrica, empresas como CELSIA, y sectores de gas no se vieron tan sumamente afectados, posiblemente por las medidas restrictivas que el país tuvo que adoptar para sobrellevar la situación sanitaria del año 2020.spa
dc.identifier.ddc332.6 O839
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/32109
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de Economía.spa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programEconomíaspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectRiesgos financierosspa
dc.subjectPandemia Covid-19spa
dc.subjectÍndice MSCI COLCAPspa
dc.subjectVaRspa
dc.subjectSimulación históricaspa
dc.subjectNormalidadspa
dc.subject.keywordExpected Shortfallspa
dc.subject.lembACCIONES (BOLSA)spa
dc.subject.lembBOLSA DE VALORES - COLOMBIAspa
dc.subject.lembINFECCIONES POR CORONAVIRUSspa
dc.subject.lembMERCADO FINANCIEROspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembENERGÍA ELÉCTRICAspa
dc.titleRiesgo de las acciones colombianas desde 2017 hasta la fecha, con foco en el efecto pandemiaspa
dc.typebachelorThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.type.spaOtrospa

Archivos

Bloque original
Mostrando 1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
Nombre:
David_Ospina_Monsalve_2022.pdf
Tamaño:
1.87 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Trabajo de grado
Descargar
No hay miniatura disponible
Nombre:
carta_aprobacion_trabajo_grado_Eafit.pdf
Tamaño:
86.53 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Carta aprobación trabajo de grado
Descargar
No hay miniatura disponible
Nombre:
formulario_autorizacion_publicacion_obras (1).pdf
Tamaño:
985.9 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Formulario autorización publicación de obras
Descargar
Bloque de licencias
Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
license.txt
Tamaño:
2.5 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción:
Descargar

Colecciones

Economía (trabajo de grado)