Efecto de Restricciones de VaR sobre Coberturas en Mercados Eléctricos
| dc.contributor.author | Trespalacios Carrasquill, Alfredo | |
| dc.contributor.author | Rendón García, Juan Fernando | |
| dc.contributor.author | Pantoja Robayo, Javier Orlando | |
| dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
| dc.creator.email | alfredo.trespalacios@epm.com.co | spa |
| dc.creator.email | jrendon5@eafit.edu.co | spa |
| dc.creator.email | jpantoja@eafit.edu.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2013-03-21T20:32:46Z | |
| dc.date.available | 2013-03-21T20:32:46Z | |
| dc.date.issued | 2012-11-11 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se analiza el efecto que tienen las restricciones de VaR sobre la selecci on de la cantidad de contratos forward en un mercado el ectrico y el momento en que se debe realizar la operaci on de cobertu- ra cuando un agente busca maximizar el valor esperado de su bene cio ajustado por riesgo y enfrenta incertidumbre por volumen. Se asume un mercado el ectrico cuyo precio spot presenta caracter sticas de estacionali- dad y reversi on a la media y que el precio de los contratos forward exhibe una prima de riesgo (Forward Risk Premium). | spa |
| dc.identifier.jel | C41 | |
| dc.identifier.jel | G11 | |
| dc.identifier.jel | Q40 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/671 | |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.subject.keyword | Mercado eléctrico | spa |
| dc.subject.keyword | Cobertura | spa |
| dc.subject.keyword | Instrumentos derivados | spa |
| dc.subject.keyword | VaR | spa |
| dc.title | Efecto de Restricciones de VaR sobre Coberturas en Mercados Eléctricos | spa |
| dc.type | workingPaper | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | eng |
| dc.type.hasVersion | draft | eng |
| dc.type.local | Documento de trabajo de investigación | spa |
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