Modelo de retorno de equilibrio en la deuda americana

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dc.contributor.advisorDurango Gutiérrez, María Patricia
dc.contributor.advisorDíaz, Walter
dc.contributor.authorMontañez Díaz, Adrián Felipe
dc.contributor.authorAngulo Forero, Santiago Felipe
dc.contributor.authorVelásquez Durán, Isabella
dc.contributor.authorGallo Restrepo, Juan Carlos
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailafmontaned@eafit.edu.co
dc.creator.emailsfangulof@eafit.edu.co
dc.creator.emailivelasqued@eafit.edu.co
dc.creator.emailjcgallor@eafit.edu.co
dc.date.accessioned2024-10-22T22:58:16Z
dc.date.available2024-10-22T22:58:16Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionEn la actualidad, muchos inversores institucionales utilizan modelos clásicos, como el modelo de Nelson-Siegel-Svensson, que, por medio de unos parámetros, permiten estimar la curva de rendimientos y así, tomar decisiones de inversión informadas. A pesar de la aprobación general de estos modelos, las dinámicas económicas son cambiantes, por lo cual, en este trabajo se realizó la modelación de los nodos de la curva de rendimientos de USA por medio de modelos de regresión lineal, machine learning y deep learning, dado un escenario futuro definido. Con el resultado de la proyección, se generó la curva por 4 métodos de los cuales, el spline cúbico dio como resultado el mejor ajuste.
dc.description.abstractNowadays, many institutional investors use classic models, such as the Nelson-Siegel-Svensson model, which, through certain parameters, allow the estimation of the yield curve to make informed investment decisions. Despite the general approval of these models, the economic dynamics are changing, which is why, in this work, the nodes of the US yield curve were modeled through linear regression models, machine learning and deep learning, given a defined future scenario. With the result of the projection, the curve was generated by 4 methods, of which the cubic spline resulted to be the best fit.
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/34703
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectCurva de rendimientos
dc.subjectDecisiones de inversión
dc.subjectDinámicas económicas
dc.subject.keywordYield curve
dc.subject.keywordInvestment decisions
dc.subject.keywordEconomic dynamics
dc.subject.keywordMachine learning
dc.subject.keywordDeep learning
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN FINANCIERA
dc.subject.lembFINANZAS
dc.subject.lembDEUDA
dc.subject.lembECONOMETRÍA
dc.titleModelo de retorno de equilibrio en la deuda americana
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaCaso

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