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dc.date.available2022-06-12T16:55:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/31481
dc.description.abstractEl modelo clásico de Markowitz es muy sensible a los errores de estimación de sus parámetros, generando grandes fluctuaciones de los pesos en cada rebalance y por lo tanto altos costos de transacción. En el presente trabajo se evalúan técnicas no paramétricas y robustas, así como ventanas de tiempo; enfocadas al problema de selección de portafolios. De igual manera, los resultados que aquí reposan se presentan en términos del mejor Sharpe Ratio obtenido mediante la simulación de carteras con diferente cantidad de activos. Lo anterior, en aras de indagar más sobre la efectividad de los métodos planteados brevemente.spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.subjectSelección de portafoliospa
dc.subjectMétodos No Paramétricosspa
dc.subjectMétodos Robustosspa
dc.subjectModelación y Simulaciónspa
dc.subjectFinanzas Cuantitativasspa
dc.titleAplicación de métodos robustos y no paramétricos en selección de portafoliosspa
dc.typearticlespa
dc.date.accessioned2022-06-12T16:55:05Z
dc.accrualmethod
dc.contributor.authorSalazar Arango, Alejandro
dc.contributor.authorGutiérrez, Ana Sofía
dc.contributor.authorMovil, Valentina
dc.contributor.affiliationUniversidad EAFIT, Escuela de Ciencias, Departamento de Ciencias Matemáticasspa


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