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Efecto de la tasa interbancaria en el precio spot del índice Colcap : un enfoque econométrico y predictivo

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dc.contributor.advisorBotero Ramírez, Juan Carlos
dc.contributor.authorUribe Arenas, Andrés Mauricio
dc.contributor.authorRestrepo Baena, Andrés Felipe
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailamuribea@eafit.edu.co
dc.creator.emailafrestrepb@eafit.edu.co
dc.date.accessioned2025-05-06T15:22:57Z
dc.date.available2025-05-06T15:22:57Z
dc.date.issued2025
dc.descriptionLa presente investigación indaga cómo las fluctuaciones de la tasa interbancaria (IBR) influyen en el precio spot del índice Colcap, utilizando datos históricos de fuentes financieras confiables. Se emplearon modelos econométricos y de aprendizaje automático, como el GARCH-X para medir la volatilidad, el SARIMA para patrones temporales y redes neuronales para identificar relaciones no lineales. Los resultados indican que un aumento del 1 % en el IBR reduce, en promedio, un 9,5 % los retornos del Colcap, evidenciando una relación negativa significativa. Se concluye que el Colcap ejerce una causación única sobre el IBR, la cual se materializa a 5 rezagos y destaca la influencia del mercado bursátil en la tasa interbancaria. Los modelos de redes neuronales demostraron una mayor precisión para pronosticar la volatilidad. Finalmente, se proyecta una senda alcista moderada del Colcap a 12 meses, destacando el monitoreo del IBR como clave para decisiones financieras estratégicas.
dc.description.abstractThis research investigates how fluctuations in the interbank rate (IBR) influence the spot price of the COLCAP index, using historical data from reliable financial sources. Econometric and machine learning models were employed, such as GARCH-X to measure volatility, SARIMA for time patterns, and neural networks to identify nonlinear relationships. The results indicate that a 1% increase in the IBR reduces Colcap returns by an average of 9.5%, highlighting a significant negative relationship. It is concluded that the COLCAP exerts a unique causation on the IBR, materializing at 5 lags and emphasizing the influence of the stock market on the interbank rate. The neural network models demonstrated greater accuracy in forecasting volatility. Finally, a moderate upward trend for the COLCAP is projected over 12 months, highlighting the monitoring of the IBR as key to strategic financial decision-making.
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/35353
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellín
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectInversión
dc.subjectNivel de precios
dc.subjectTasas de interés: determinación, estructura temporal y efectos
dc.subjectImpactos macroeconómicos de las tasas de interés: determinación, estructura temporal y efectos
dc.subjectInflación
dc.subjectDeflación
dc.subjectCapital intangible
dc.subject.keywordInvestment
dc.subject.keywordCapital
dc.subject.keywordIntangible Capital
dc.subject.keywordPrice Level
dc.subject.keywordInflation
dc.subject.keywordDeflation
dc.subject.keywordInterest Rates: Determination, Term Structure, and Effects
dc.subject.keywordMacroeconomic Impacts Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effects
dc.subject.lembECONOMETRÍA
dc.subject.lembCAPITAL
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN FINANCIERA
dc.subject.lembFINANZAS
dc.subject.lembINDICADORES ECONÓMICOS
dc.titleEfecto de la tasa interbancaria en el precio spot del índice Colcap : un enfoque econométrico y predictivo
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaMonografía
dspace.entity.typePublication

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