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Construcción de un portafolio en el mercado brasileño : un enfoque basado en el modelo de Black-Litterman

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dc.contributor.advisorBotero Ramírez, Juan Carlos
dc.contributor.authorPalacios Racines, Lizeth Carolina
dc.contributor.authorMiller Rengifo, Genner Enrique
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emaillcpalacio1@eafit.edu.co
dc.creator.emailgemillerr@eafit.edu.co
dc.date.accessioned2025-03-28T22:18:11Z
dc.date.available2025-03-28T22:18:11Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionEl mercado de renta variable representa un gran volumen de negociación, modelando la formación de precios y representando buenas oportunidades de inversión en el mercado nacional e internacional. Bajo este contexto, con el interés de desarrollar un portafolio de inversión en Brasil, la presente investigación busca la construcción de un portafolio compuesto por activos de renta variable a partir del modelo Black-Litterman (BL), con el propósito de evaluar sus resultados frente a otros modelos como Markowitz y CAPM. Se modelan portafolios a partir de retornos con periodicidad semanal y un horizonte de tiempo superior a 10 años, a fin de comparar las rentabilidades de BL con las obtenidas a través de los modelos mencionados anteriormente. De esa forma, se concluye que el modelo de Markowitz ofrece oportunidades de inversión más diversificadas, mientras que BL es más concentrado, pero apuntando a las expectativas de retorno más altas.
dc.description.abstractThe equity market represents a significant trading volume, modeling price formation and offering good investment opportunities in both national and international markets. In this context, and with the aim of developing an investment portfolio in Brazil, this research focuses on constructing a portfolio composed of equity assets using the Black-Litterman (BL) model to evaluate its performance compared to other models such as Markowitz and CAPM. Portfolios with weekly periodicity and a time horizon exceeding 10 years will be modeled to compare the returns of BL and the aforementioned models. The findings indicate that the Markowitz model provides more diversified investment opportunities, while BL is more concentrated but aligns with higher return expectations.
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Administración Financieraspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/34843
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentÁrea de Mercados y Estrategia Financieraspa
dc.publisher.facultyEscuela de Finanzas, Economía y Gobiernospa
dc.publisher.placeCalispa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectModelo de Black-Litterman
dc.subjectPortafolio de inversión
dc.subjectRenta variable
dc.subjectOptimización de portafolios
dc.subjectExpectativas de retorno
dc.subject.keywordBlack-Litterman Model
dc.subject.keywordInvestment Portfolio
dc.subject.keywordEquity Market
dc.subject.keywordPortfolio Optimization
dc.subject.keywordExpected Returns
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN FINANCIERA
dc.subject.lembFINANZAS
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONES
dc.subject.lembGESTIÓN FINANCIERA
dc.titleConstrucción de un portafolio en el mercado brasileño : un enfoque basado en el modelo de Black-Litterman
dc.typemasterThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.coarhttps://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttps://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.hasVersionacceptedVersion
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.spaTesis de Maestríaspa
dspace.entity.typePublication

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