Publicación:
La estructura a plazos de la tasa de interés y su interacción con variables macroeconómicas en Colombia. Un análisis de cointegración entre el 2005 y el 2016

Vista sencilla de ítem
dc.contributor.advisorVelásquez Gaviria, Daniel
dc.contributor.authorBedoya Naranjo, Mateo
dc.contributor.authorJiménez Londoño, Santiago
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emailmateobedoyan@gmail.comspa
dc.creator.emailsjimenezlon@gmail.comspa
dc.date.accessioned2018-06-01T02:21:57Z
dc.date.available2018-06-01T02:21:57Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionEl objetivo de esta monografía es encontrar la relación entre algunas variables macroeconómicas: índice de producción industrial, inflación año corrido e índice de prima de riesgo EMBI, y la estructura a plazos de la tasa de interés para Colombia desde el 2005 hasta el 2016 con una periodicidad mensual -- Se utiliza el modelo de Diebold & Li (2006) para descomposición de la curva en factores latentes: nivel, curvatura y pendiente, los cuales servirán como variables exógenas para explicar los movimientos en las variables macroeconómicas -- El trabajo propone dos novedades a la literatura vigente, primero que se actualizan los resultados con una base de datos hasta el 2016 y segundo, propone una variante para las estimaciones mediante un modelo de corrección de errores, con el fin de encontrar cointegración -- Nuestros resultados indican que existe una relación de cointegración entre la inflación año corrido y el índice de producción industrial con los componentes de corto y largo plazo de la estructura a plazos de la tasa de interésspa
dc.description.degreelevelTrabajospa
dc.description.degreenameEconomistaspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/12327
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Economíaspa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programEconomíaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectCurva de rendimientospa
dc.subjectModelo de Diebold & Lispa
dc.subjectVariables latentesspa
dc.subjectModelo de corrección de erroresspa
dc.subject.keywordInterest ratesspa
dc.subject.keywordCointegrationspa
dc.subject.keywordMacroeconomicsspa
dc.subject.lembTASAS DE INTERÉSspa
dc.subject.lembCOINTEGRACIÓNspa
dc.subject.lembMACROECONOMÍAspa
dc.titleLa estructura a plazos de la tasa de interés y su interacción con variables macroeconómicas en Colombia. Un análisis de cointegración entre el 2005 y el 2016
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

Archivos

Bloque original
Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
Mateo_BedoyaNaranjo_Santiago_JiménezLondoño_2017.pdf
Tamaño:
580.4 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Texto completo
Descargar
Bloque de licencias
Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
license.txt
Tamaño:
2.5 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción:
Descargar

Colecciones

Economía (trabajo de grado)