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Selección de portafolio : estimación no paramétrica y robusta

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dc.contributor.advisorLaniado Rodas, Henry
dc.contributor.authorOtálora, Juan David
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emailjatolra1@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2019-12-10T20:50:55Z
dc.date.available2019-12-10T20:50:55Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionEl modelo clásico de Markowitz es muy sensible a los errores de estimación de sus parámetros, genera grandes uctuaciones de los pesos en cada rebalance y por lo tanto altos costos de transacción. En la siguiente monografía se evalúan técnicas no parámetricas y robustas con el fin de mejorar el modelo y corregir estos errores. El método para incorporar estas técnicas es reemplazar la estimación de la matriz de varianzas y covarianzas con herramientas alternativas. Para la estimación no paramétrica se reemplaza el coeficiente de correlación de Pearson por el de Kendall y el de Spearman, con el fin de tener otro tipo de correlaciones, y en la sección robusta se utiliza la matriz comediana.spa
dc.description.abstractThe classic Markowitz model is very sensitive to estimation erros of its parameters. It generates high uctuations in its weights after every rebalance, therefore high transaction costs. In this article we evaluate non parametric and robust techniques in order to improve the model and correct these errors. The method for incorporating these techniques consists in replacing the estimation of the variance and covariance matrix with alternative tools. For the nonparametric estimation we replace the Pearson correlation coeffcient for the Kendall coeffcient and the Spearman coeffcient. In the robust section we replace it with the comedian matrix.spa
dc.description.degreelevelTrabajospa
dc.description.degreenameEconomistaspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.ddc332.63 O872
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/15337
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Economíaspa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programEconomíaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectMétodos robustosspa
dc.subjectSelección de portafoliospa
dc.subjectMétodos no paramétricosspa
dc.subjectFinanzas cuantitativasspa
dc.subjectEstimación no paramétricaspa
dc.subjectEstimación robustaspa
dc.subjectTeoría de Markowitzspa
dc.subjectTeoría de portafoliospa
dc.subject.keywordNon parametric methodsspa
dc.subject.keywordPortfolio selectionspa
dc.subject.keywordRobust methodsspa
dc.subject.keywordQuantitative financespa
dc.subject.keywordNonparametric estimationspa
dc.subject.keywordRobust estimatespa
dc.subject.lembANÁLISIS FINANCIEROspa
dc.subject.lembFINANZASspa
dc.subject.lembINVERSIONESspa
dc.subject.lembFINANZAS INTERNACIONALESspa
dc.subject.lembTEORÍA DE LA ESTIMACIÓNspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE NEGOCIOSspa
dc.titleSelección de portafolio : estimación no paramétrica y robusta
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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