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Do U.S. and Colombian macro factors improve the forecasting ability of unrestricted VAR models of the local term structure of interest rate?

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dc.contributor.advisorRestrepo Tobón, Diego Alexander
dc.contributor.authorArteaga Estrada, Laura
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emaillauraarteagaes@gmail.comspa
dc.date.accessioned2016-06-03T20:32:09Z
dc.date.available2016-06-03T20:32:09Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractEste estudio empírico compara la capacidad de los modelos Vectores auto-regresivos (VAR) sin restricciones para predecir la estructura temporal de las tasas de interés en Colombia -- Se comparan modelos VAR simples con modelos VAR aumentados con factores macroeconómicos y financieros colombianos y estadounidenses -- Encontramos que la inclusión de la información de los precios del petróleo, el riesgo de crédito de Colombia y un indicador internacional de la aversión al riesgo mejora la capacidad de predicción fuera de la muestra de los modelos VAR sin restricciones para vencimientos de corto plazo con frecuencia mensual -- Para vencimientos de mediano y largo plazo los modelos sin variables macroeconómicas presentan mejores pronósticos sugiriendo que las curvas de rendimiento de mediano y largo plazo ya incluyen toda la información significativa para pronosticarlos -- Este hallazgo tiene implicaciones importantes para los administradores de portafolios, participantes del mercado y responsables de las políticasspa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Administración Financieraspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.other332.82CDA786
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/8544
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Finanzasspa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectModelos VARspa
dc.subject.keywordInterest ratesspa
dc.subject.keywordForecastingspa
dc.subject.keywordEconomic modelsspa
dc.subject.keywordEconometric modelsspa
dc.subject.keywordRisk (finance)spa
dc.subject.keywordPortfolio managementspa
dc.subject.lembTASAS DE INTERÉSspa
dc.subject.lembPREDICCIONESspa
dc.subject.lembMODELOS ECONÓMICOSspa
dc.subject.lembMODELOS ECONOMÉTRICOSspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIOspa
dc.titleDo U.S. and Colombian macro factors improve the forecasting ability of unrestricted VAR models of the local term structure of interest rate?
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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