Aplicación del enfoque Credit VaR en el modelo CreditMetrics de JP Morgan para la medición del riesgo crediticio en portafolios de renta fija en Colombia

Patiño Castro, Ángela Alejandra; Rodríguez Contreras, Marry

Publicación:
Aplicación del enfoque Credit VaR en el modelo CreditMetrics de JP Morgan para la medición del riesgo crediticio en portafolios de renta fija en Colombia

dc.contributor.advisor	Botero Ramírez, Juan Carlos
dc.contributor.author	Patiño Castro, Ángela Alejandra
dc.contributor.author	Rodríguez Contreras, Marry
dc.coverage.spatial	Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees
dc.creator.email	aapatinoc@eafit.edu.co
dc.creator.email	mrodriguc2@eafit.edu.co
dc.date.accessioned	2026-07-31T20:26:57Z
dc.date.available	2026-07-31T20:26:57Z
dc.date.issued	2026-05
dc.description	Esta investigación analiza la aplicación de una versión simplificada del modelo CreditMetrics de JP Morgan para la medición del riesgo crediticio en portafolios de renta fija en Colombia. A partir de un portafolio construido con información pública se evalúa su comportamiento mediante las probabilidades de migración de la calificación crediticia y los spreads de crédito. A través del enfoque Credit Value at Risk (Credit VaR), los resultados permiten estimar la distribución de las pérdidas y evidencian que este modelo constituye una herramienta útil para la medición del riesgo crediticio en portafolios cuyos contextos presentan limitaciones de información.
dc.description.abstract	This research analyzes the application of a simplified version of JP Morgan's CreditMetrics model for measuring credit risk in fixed-income portfolios in Colombia. Using a portfolio constructed with publicly available information, its performance is evaluated through credit rating migration probabilities and credit spreads. Through the Credit Value at Risk (Credit VaR) framework, the results allow for estimating the distribution of losses and demonstrate that this model is a useful tool for measuring credit risk in portfolios with limited information.
dc.description.degreelevel	Maestría	spa
dc.description.degreename	Magíster en Administración Financiera	spa
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.instname	instname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10784/38337
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad EAFIT	spa
dc.publisher.department	Área de Mercados y Estrategia Financiera	spa
dc.publisher.faculty	Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno	spa
dc.publisher.place	Bogotá
dc.publisher.program	Maestría en Administración Financiera	spa
dc.rights	Todos los derechos reservados	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.local	Acceso abierto
dc.subject	Riesgo crediticio
dc.subject	Modelo CreditMetrics
dc.subject	Enfoque Credit Value at Risk (Credit VaR)
dc.subject.keyword	Credit risk
dc.subject.keyword	CreditMetrics model
dc.subject.keyword	Credit Value at Risk (Credit VaR)
dc.subject.lemb	RIESGO (FINANZAS) - COLOMBIA
dc.subject.lemb	RIESGO (ECONOMÍA) - COLOMBIA
dc.subject.lemb	PORTAFOLIO DE INVERSIONES - MODELOS MATEMÁTICOS - COLOMBIA
dc.subject.lemb	INVERSIONES - EVALUACIÓN
dc.subject.lemb	MERCADO DE CAPITALES - COLOMBIA
dc.title	Aplicación del enfoque Credit VaR en el modelo CreditMetrics de JP Morgan para la medición del riesgo crediticio en portafolios de renta fija en Colombia
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.local	Tesis de Maestría	spa
dc.type.redcol	http://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.spa	Otro
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.type	Publication