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Modelación de los mercados accionarios de Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia mediante ecuaciones diferenciales estocásticas de segundo orden : un enfoque no paramétrico en contextos de volatilidad política-económica

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dc.contributor.advisorPérez Monsalve, Juan Pablo
dc.contributor.authorTavera Pérez, Fausto Dario
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees
dc.creator.emailftavera@eafit.edu.co
dc.date.accessioned2026-06-05T15:19:05Z
dc.date.available2026-06-05T15:19:05Z
dc.date.issued2026-03-12
dc.descriptionEsta investigación modela la dinámica de volatilidad de los mercados accionarios de Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia durante los últimos períodos electorales mediante procesos estocásticos y estadística no paramétrica. Para ello se analizan los índices S&P 500, BOVESPA, IPSA y COLCAP usando ecuaciones diferenciales de segundo orden y estimadores no paramétricos basados en los aportes de Nadaraya-Watson para identificar diferencias en las estructuras de volatilidad entre mercados desarrollados y emergentes. Los resultados muestran patrones diferenciados de persistencia y transmisión de volatilidad entre mercados desarrollados y emergentes, con mayor intensidad en los periodos preelectorales. Estos hallazgos son de utilidad para inversionistas institucionales y gestores de portafolio en el diseño de estrategias de cobertura durante ciclos electorales; así como para reguladores financieros y bancos centrales interesados en minimizar disrupciones de mercado asociadas a la incertidumbre política.
dc.description.abstractThis study models the volatility dynamics of the stock markets of the United States, Brazil, Chile, and Colombia during recent presidential election periods using stochastic processes and nonparametric statistics. The S&P 500, BOVESPA, IPSA, and COLCAP indices are analyzed through second-order stochastic differential equations and Nadaraya-Watson nonparametric estimators to identify differences in volatility structures between developed and emerging markets. Results reveal differentiated patterns of volatility persistence and transmission across markets, with greater intensity during preelectoral periods. These findings are useful for institutional investors and portfolio managers in the design of hedging strategies during electoral cycles, as well as for financial regulators and central banks interested in minimizing market disruptions associated with political uncertainty.
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Administración Financieraspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/37856
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentÁrea de Mercados y Estrategia Financieraspa
dc.publisher.facultyEscuela de Finanzas, Economía y Gobiernospa
dc.publisher.placeMedellín
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.subjectVolatilidad bursátil
dc.subjectEcuaciones diferenciales estocásticas de segundo orden
dc.subjectEstimación no paramétrica
dc.subjectElecciones presidenciales
dc.subjectMercados emergentes
dc.subject.lembBOLSA DE VALORES - MODELOS MATEMÁTICOS - AMÉRICA LATINA
dc.subject.lembACCIONES (BOLSA) - ESTADOS UNIDOS
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONES
dc.subject.lembBANCOS CENTRALES
dc.titleModelación de los mercados accionarios de Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia mediante ecuaciones diferenciales estocásticas de segundo orden : un enfoque no paramétrico en contextos de volatilidad política-económica
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.spaArtículo
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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