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Arbitraje basado en ineficiencias de la sonrisa de volatilidad en opciones europeas sobre el S&P 500

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dc.contributor.advisorSilva, Michael Stepanian
dc.contributor.authorTorres Moreno, Juan Guillermo
dc.contributor.authorLondoño Agudelo, Simón
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees
dc.creator.emailjgtorresm@eafit.edu.co
dc.creator.emailslondono800@gmail.com
dc.date.accessioned2025-09-23T21:02:08Z
dc.date.available2025-09-23T21:02:08Z
dc.date.issued2025
dc.descriptionEste estudio analiza el uso de la sonrisa de volatilidad implícita en opciones europeas sobre el S&P 500 para diseñar estrategias cuantitativas de arbitraje en mercados de derivados. Se examina cómo la forma de la sonrisa varía en distintos regímenes de volatilidad y su impacto en la rentabilidad ajustada por riesgo. En la investigación se emplean datos históricos de opciones sobre el SPX, estimaciones de volatilidad implícita y modelos cuantitativos, con el fin de encontrar estrategias que aprovechen desajustes en los precios de opciones para generar rendimientos consistentes en escenarios de volatilidad alta y baja. Los resultados contribuyen al desarrollo de metodologías de trading más eficientes en mercados de derivados.
dc.description.abstractThis study analyzes the use of the implied volatility smile in European options on the S&P 500 to design quantitative arbitrage strategies in derivative markets. It examines how the shape of the smile varies under different volatility regimes and its impact on risk-adjusted profitability. The research will employ historical SPX options data, implied volatility estimates, and quantitative models. The goal is to identify strategies that take advantage of pricing mismatches in options to generate consistent returns in both high and low volatility scenarios. The results will contribute to the development of more efficient trading methodologies in derivative markets.
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Administración Financieraspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/36412
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentÁrea de Mercados y Estrategia Financieraspa
dc.publisher.facultyEscuela de Finanzas, Economía y Gobiernospa
dc.publisher.placeMedellín
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectOpciones y derivados
dc.subjectModelos cuantitativos y econometría financiera
dc.subjectDecisiones de inversión y estrategias de trading
dc.subjectPredicción financiera y simulaciones
dc.subjectValoración de activos y estrategias de arbitraje
dc.subject.keywordContingent Pricing; Futures Pricing
dc.subject.keywordFinancial Econometrics
dc.subject.keywordPortfolio Choice; Investment Decisions
dc.subject.keywordFinancial Forecasting and Simulation
dc.subject.keywordAsset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates
dc.subject.lembOPCIONES (FINANZAS)
dc.subject.lembDERIVADOS FINANCIEROS
dc.subject.lembARBITRAJE (ECONOMÍA)
dc.subject.lembECONOMETRÍA
dc.subject.lembINVERSIONES - EVALUACIÓN
dc.titleArbitraje basado en ineficiencias de la sonrisa de volatilidad en opciones europeas sobre el S&P 500
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.localArtículo
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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