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Modelación de la prima de riesgo que asumen los agentes en transacciones a plazo a través de los factores que influyen y explican el comportamiento de la tasa de cambio de la moneda colombiana con respecto a la de Estados Unidos

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dc.contributor.advisorPantoja Robayo, Javier Orlando
dc.contributor.authorPeláez González, Julián
dc.contributor.authorMarín Salazar, Daniel Alejandro
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emailjpelaezgm@gmail.comspa
dc.creator.emaildanielms10@hotmail.comspa
dc.date.accessioned2016-05-17T20:36:34Z
dc.date.available2016-05-17T20:36:34Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractEn este trabajo se pretende establecer que factores fundamentales influyen en el movimiento de la tasa de cambio COP/USD en un periodo intra-diario de forma horaria, para así poder establecer un modelo que ayude a estimar la prima de riesgo de la tasa de cambio colombiana -- Basados en Pantoja (2012)1, se pretende la aplicación de un modelo VAR (vectores autorregresivos) para estimar la prima de riesgo de la tasa de cambio, donde se encontró que este modelo no es el modelo más adecuado para explicar la serie de datos utilizada, por lo que se propone un modelo GARCH para modelar la serie -- Se encontró que hay factores fundamentales que explican la prima, como lo son el WTI, el S&P500 y la tasa de cambio EUR/USDspa
dc.description.degreelevelTrabajospa
dc.description.degreenameEconomistaspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/8522
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Economíaspa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programEconomíaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectTasas Forwardspa
dc.subjectPrima de riesgospa
dc.subject.keywordEconomic modelsspa
dc.subject.keywordTime-series analysisspa
dc.subject.keywordDerivative securitiesspa
dc.subject.keywordFuturesspa
dc.subject.keywordRiskspa
dc.subject.keywordMoney - Colombiaspa
dc.subject.keywordMoney - Estados Unidosspa
dc.subject.keywordStocksspa
dc.subject.lembMODELOS ECONÓMICOSspa
dc.subject.lembANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPOspa
dc.subject.lembDERIVADOS FINANCIEROSspa
dc.subject.lembFUTUROS (COMERCIO)spa
dc.subject.lembRIESGO (ECONOMÍA)spa
dc.subject.lembMONEDA - COLOMBIAspa
dc.subject.lembMONEDA - ESTADOS UNIDOSspa
dc.subject.lembACCIONES (BOLSA)spa
dc.titleModelación de la prima de riesgo que asumen los agentes en transacciones a plazo a través de los factores que influyen y explican el comportamiento de la tasa de cambio de la moneda colombiana con respecto a la de Estados Unidos
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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