Modelo de paridad de riesgo jerárquico : optimización de portafolio multiactivo

Mena Valencia, Neyler Amado

Publicación:
Modelo de paridad de riesgo jerárquico : optimización de portafolio multiactivo

dc.contributor.advisor	Peña Higuavita, Germán Adolfo
dc.contributor.author	Mena Valencia, Neyler Amado
dc.coverage.spatial	Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees	eng
dc.creator.email	nmenava@eafit.edu.co	spa
dc.date.accessioned	2023-08-28T20:31:17Z
dc.date.available	2023-08-28T20:31:17Z
dc.date.issued	2023
dc.description	Al momento de realizar la asignación de capital de un portafolio , uno de los problemas más relevantes para quienes lo hacen es cómo optimizar su portafolio, donde la relación retorno-riesgo sea la mejor combinación posible entre los activos seleccionados; el método más conocido y que dio las bases para el resto de los modelos, es el de Media Varianza de Markowitz, pero algunos autores han señalado que en casos prácticos presenta problemas de estabilidad y concentración. En el presente estudio se implementa un caso práctico del modelo de Paridad de Riesgo Jerárquico del autor López de Prado, un modelo relativamente reciente de optimización que aprovecha las bondades de las ciencias computacionales para implementar en un portafolio multiactivo internacional y estudiar el ajuste de este nuevo modelo aplicado al mercado bursátil.	spa
dc.description.abstract	When we make investments, one of the most relevant problems for investors is how to optimize their portfolio, finding the best possible combination of selected assets in terms of the return-risk ratio. The best-known method, which served as the basis for other models, is Markowitz's Mean Variance. However, some authors have pointed out that it presents stability and concentration issues in practical cases. In this study, it is implemented a practical case of the Hierarchical Risk Parity model by López de Prado. This relatively recent optimization model leverages the benefits of computer science to implement it in an international multi-asset portfolio and examine how this new model adjusts when applied to the stock market.	spa
dc.description.degreelevel	Maestría	spa
dc.description.degreename	Magíster en Administración Financiera	spa
dc.format	application/pdf	eng
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.ddc	332.632 M534
dc.identifier.instname	instname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10784/32842
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad EAFIT	spa
dc.publisher.department	Departamento de Finanzas	spa
dc.publisher.faculty	Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno	spa
dc.publisher.place	Medellín	spa
dc.publisher.program	Maestría en Administración Financiera	spa
dc.rights	Todos los derechos reservados	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.local	Acceso abierto
dc.subject	Diversificación	spa
dc.subject	Mercado de valores	spa
dc.subject	Paridad de riesgo jerárquico	spa
dc.subject	Elección de portafolio	spa
dc.subject.keyword	Financial Market	spa
dc.subject.keyword	Stock Market	spa
dc.subject.keyword	Hierarchical Risk Parity	spa
dc.subject.keyword	Diversification	spa
dc.subject.keyword	Portfolio Choice	spa
dc.subject.lemb	MERCADO DE CAPITALES	spa
dc.subject.lemb	MERCADO FINANCIERO	spa
dc.subject.lemb	ACCIONES (BOLSA)	spa
dc.subject.lemb	PORTAFOLIO DE INVERSIONES	spa
dc.title	Modelo de paridad de riesgo jerárquico : optimización de portafolio multiactivo
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.local	Tesis de Maestría	spa
dc.type.local	Monografía	spa
dc.type.redcol	http://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.type	Publication