Publicación: Modelo de evaluación de riesgo de crédito desde la perspectiva del inversionista para establecimientos bancarios en Colombia
Fecha
2025
Autores
Patiño Patiño, Carolina
Arévalo Camargo, José Antonio
Título de la revista
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
This project evaluates the financial strength of banking institutions in Colombia through a credit risk model aimed at identifying vulnerabilities and signs of deterioration in their financial condition. To this end, qualitative and quantitative information from the Superintendence of Finance of Colombia (Superintendencia Financiera de Colombia), the Colombian Stock Exchange (Bolsa de Valores de Colombia), and other relevant sources was used to support and complement the analysis. A binary logistic regression was employed to analyze the predictive capacity of various financial indicators, incorporating an exponentially weighted moving average to capture the evolution of these indicators over time. Finally, a CAMELS-based model was implemented, integrating financial and market indicators along with regulatory criteria, providing a comprehensive analytical tool for decision-making by investors in the local fixed-income market.
Descripción
El presente trabajo de grado evalúa la solidez financiera de los establecimientos bancarios en Colombia mediante un modelo de riesgo de crédito, cuyo objetivo es identificar vulnerabilidades y señales de deterioro en su situación financiera. Para este fin, con la información cualitativa y cuantitativa disponible en la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y diferentes fuentes citadas en el presente trabajo, se aplicó una regresión logística binaria para analizar la capacidad predictiva de los diferentes indicadores financieros, incorporando una media exponencial ponderada para capturar la evolución de estos indicadores a lo largo del tiempo. Finalmente, se implementó un modelo CAMELS que integra estos indicadores financieros y de mercado, junto con criterios regulatorios, proporcionando una herramienta de análisis para la toma de decisiones de los inversionistas que invierten en el mercado local de renta fija.