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Impacto de los eventos extremos en la construcción de portafolios de inversión eficientes

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dc.contributor.advisorPérez R., Fredy
dc.contributor.authorAlzate Jaramillo, Eduardo
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emailedualzate@gmail.comspa
dc.date.accessioned2016-06-14T20:42:44Z
dc.date.available2016-06-14T20:42:44Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación busca medir el impacto que tienen los eventos extremos, también llamados eventos de boom o eventos de crash, según la naturaleza y consecuencias de los mismos en la construcción de portafolios de inversión eficientes -- Se trabajará con los precios de acciones listadas en la bolsa de Nueva York, y con estas se construirán portafolios de inversión, siguiendo la metodología diseñada por Harry Markowitz en 1952 -- Se verificará la rentabilidad de los portafolios antes del evento extremo, y después de este, y se estudiarán las consecuencias de este sobre el portafolio -- El evento extremo que se introducirá en el estudio es la crisis económica y financiera del año 2008, que tiene sus orígenes en la crisis hipotecaria en Estados Unidos -- Con las variaciones en los precios de los activos en dicho periodo de tiempo, se espera estresar el modelo y revisar si lo propuesto por Markowitz sigue teniendo validez ante la aparición de dichos sucesos -- A partir de esto, se realizarán simulaciones con modelos en Excel y técnicas de Montecarlo, se plantearán posibles recomendaciones técnicas que debamos tener en cuenta al momento de construir nuestros portafolios, y se redactará un documento con recomendaciones para los inversionistas en general -- Como aporte adicional, se entregará el código en Visual Basic para automatizar la optimización de los portafoliosspa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Administración Financieraspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.other332.6CDA478I
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/8691
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Finanzasspa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placePereiraspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectModelo de Markowitzspa
dc.subject.keywordRiskspa
dc.subject.keywordInvestments Portfoliospa
dc.subject.keywordPortfolio managementspa
dc.subject.keywordMonte carlo methodspa
dc.subject.keywordExtreme value theoryspa
dc.subject.keywordCapital marketspa
dc.subject.keywordFinancial statementsspa
dc.subject.keywordProbabilitiesspa
dc.subject.lembRIESGO (ECONOMÍA)spa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIOspa
dc.subject.lembMÉTODO DE MONTECARLOspa
dc.subject.lembTEORÍA DE VALORES EXTREMOSspa
dc.subject.lembMERCADO FINANCIEROspa
dc.subject.lembESTADOS FINANCIEROSspa
dc.subject.lembPROBABILIDADESspa
dc.titleImpacto de los eventos extremos en la construcción de portafolios de inversión eficientes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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