Optimización de portafolios : un análisis comparativo de estrategias convencionales vs. algoritmos genéticos para los mercados de Estados Unidos y Colombia

Vélez Bunzl, Juan José

Publicación:
Optimización de portafolios : un análisis comparativo de estrategias convencionales vs. algoritmos genéticos para los mercados de Estados Unidos y Colombia

dc.contributor.advisor	Botero Ramírez, Juan Carlos
dc.contributor.author	Vélez Bunzl, Juan José
dc.coverage.spatial	Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees	eng
dc.creator.email	jjvelezb@eafit.edu.co
dc.date.accessioned	2025-06-27T22:05:27Z
dc.date.available	2025-06-27T22:05:27Z
dc.date.issued	2024
dc.description	La optimización de portafolios de inversión es una cuestión de vital interés para los inversionistas; debido a que existen diferentes métodos para ello, surge la cuestión de cuál de estos permite obtener el portafolio más eficiente. El propósito de esta tesis es realizar una comparación entre diferentes aproximaciones tales como los modelos de Markowitz, de varianza inversa, entre otros, con una técnica de optimización usando algoritmos genéticos; a su vez, se pretende analizar los resultados obtenidos mediante estas metodologías en un mercado desarrollado como el americano y uno poco desarrollado como el colombiano. Se recolectaron datos históricos de diez de las principales acciones de los índices S&P500 y Colcap y usando Matlab y Python se construyeron los portafolios para comprobar si el uso de herramientas de inteligencia artificial como los algoritmos genéticos pueden generar portafolios con mejor desempeño que otras metodologías y también la influencia del tipo de mercado en el resultado final.
dc.description.abstract	Investment portfolio optimization is an aspect of vital interest for investors; considering there are different methods for achieving this goal, the question arises about which of them allows to obtain the optimal portfolio. The purpose of this thesis is to perform a comparison between different approaches such as Markowitz and inverse variance, among others, with an optimization technique using genetic algorithms. Furthermore, it is intended to analyze the results obtained by these methodologies in a developed market like the United States and in a less developed one like Colombia. To do this, historical data on 10 of the leading stocks from the S&P500 and Colcap indexes were collected, while portfolios were constructed using Matlab and Phyton; with this, it is expected to demonstrate whether the use of artificial intelligence (AI) techniques such as genetic algorithms, can generate portfolios with a better performance than those produced through other methodologies. Also, it is important to assess the influence of the type of market we are dealing with in this outcome.
dc.description.degreelevel	Maestría	spa
dc.description.degreename	Magíster en Administración Financiera	spa
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.instname	instname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10784/36286
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad EAFIT	spa
dc.publisher.department	Área de Mercados y Estrategia Financiera	spa
dc.publisher.faculty	Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno	spa
dc.publisher.place	Bogotá	spa
dc.publisher.program	Maestría en Administración Financiera	spa
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.local	Acceso abierto
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
dc.subject	Optimización de portafolios
dc.subject	Algoritmos genéticos
dc.subject	Mercado accionario
dc.subject	Inteligencia artificial
dc.subject.keyword	Portfolio Optimization
dc.subject.keyword	Genetic Algorithms
dc.subject.keyword	Stock Market
dc.subject.keyword	Artificial Intelligence
dc.subject.lemb	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
dc.subject.lemb	PORTAFOLIO DE INVERSIONES - COLOMBIA
dc.subject.lemb	PORTAFOLIO DE INVERSIONES - ESTADOS UNIDOS
dc.subject.lemb	INVERSIONES - COLOMBIA
dc.subject.lemb	INVERSIONES - ESTADOS UNIDOS
dc.subject.lemb	INVERSIONES DE CAPITAL
dc.title	Optimización de portafolios : un análisis comparativo de estrategias convencionales vs. algoritmos genéticos para los mercados de Estados Unidos y Colombia
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coar	https://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.local	Tesis de Maestría	spa
dc.type.local	Monografía	spa
dc.type.redcol	http://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.type	Publication