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Efecto de Restricciones de VaR sobre Coberturas en Mercados Eléctricos

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dc.contributor.authorTrespalacios Carrasquill, Alfredo
dc.contributor.authorRendón García, Juan Fernando
dc.contributor.authorPantoja Robayo, Javier Orlando
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emailalfredo.trespalacios@epm.com.co
dc.creator.emailjrendon5@eafit.edu.co
dc.creator.emailjpantoja@eafit.edu.co
dc.date.accessioned2013-03-21T20:32:46Z
dc.date.available2013-03-21T20:32:46Z
dc.date.issued2012-11-11
dc.description.abstractEn este trabajo se analiza el efecto que tienen las restricciones de VaR sobre la selecci on de la cantidad de contratos forward en un mercado el ectrico y el momento en que se debe realizar la operaci on de cobertu- ra cuando un agente busca maximizar el valor esperado de su bene cio ajustado por riesgo y enfrenta incertidumbre por volumen. Se asume un mercado el ectrico cuyo precio spot presenta caracter sticas de estacionali- dad y reversi on a la media y que el precio de los contratos forward exhibe una prima de riesgo (Forward Risk Premium).spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.jelC41
dc.identifier.jelG11
dc.identifier.jelQ40
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/671
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentCentro Valor Públicospa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subject.keywordMercado eléctricospa
dc.subject.keywordCoberturaspa
dc.subject.keywordInstrumentos derivadosspa
dc.subject.keywordVaRspa
dc.titleEfecto de Restricciones de VaR sobre Coberturas en Mercados Eléctricoseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_8042
dc.type.localDocumento de trabajo de investigaciónspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/WP
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/draft
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