Examinando por Materia "PRECIOS DE LA ENERGÍA"
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Ítem Análisis comparativo de diferentes esquemas de suficiencia en generación eléctrica: algunas reflexiones para el mercado eléctrico en Colombia (Mayo 2016)(Universidad EAFIT, 2016) Flórez Estrada, Mónica Paola; Gómez Duque, Beatriz Mercedes; García Rendón, John JairoEl Mercado eléctrico colombiano ha venido enfrentando dificultades con la ocurrencia del Fenómeno de El Niño 2015-2016 que evidenciaron fallas en el diseño del mercado -- El presente trabajo de grado hace un referenciamiento internacional de diferentes tipos de diseño de mercados eléctricos enfocado principalmente a los mecanismos utilizados para garantizar la suficiencia en capacidad de generación, describe la problemática actual y hace algunas recomendaciones para el mercado colombiano con base en las ventajas, desventajas y adaptabilidad evidenciadas en los mercados analizados de Nord Pool, Alberta, PJM, Chile, Brasil y PanamáÍtem Análisis de mecanismos para la aplicación de programas de respuesta de la demanda en el mercado eléctrico colombiano(Universidad EAFIT, 2016) Gómez Marín, Héctor Andrés; Vallejo Betancur, Carlos Eduardo; Alzate Vélez, Juan ManuelA través de los programas de Respuesta de la Demanda (RD), el sector eléctrico pretende profundizar en los mercados de energía eléctrica del mundo, viabilizando la participación activa de los consumidores finales que además de constituir la demanda también tienen la posibilidad de ofertar en el mercado “energía desconectada” -- En la actualidad existen diferentes tipos de programas de RD que cumplen con la misma filosofía de reducción de la demanda pero que se diferencian entre sí dependiendo del objetivo para el cual se desea la reducción -- En este trabajo se analizaron, a partir de un modelo económico, los diferentes tipos de programas de RD que pueden ser aplicados en el mercado colombiano, incluyendo el programa que actualmente se encuentra implementado en este mercado -- Adicionalmente, se propone derivado como mecanismo financiero con el objetivo de promover la implementación del programa de RD en el mercado colombiano -- Se diseña una opción de compra que representa una posición larga para el generador y una posición corta para el usuario -- Esta opción sirve como mecanismo de cobertura de las Obligaciones de Energía Firme del cargo por confiabilidad (OEF) y adicionalmente genera rentabilidad para el usuario que simultáneamente participa del programa de RDÍtem Análisis del impacto de ampliar la cobertura de la oferta de energía prepago en Antioquia(Universidad EAFIT, 2016) Vélez Saldarriaga, Juan PabloEl presente documento muestra un análisis sobre las decisiones, ventajas y desventajas asociadas con la ampliación de la cobertura de la oferta de energía prepago que tiene el Grupo EPM -- Todo esto evidenciado desde un punto de vista financiero y social que permitan conocer en detalle las implicaciones de esta decisión -- El Grupo EPM tiene en su propósito, la construcción de territorios sostenibles en todos los lugares donde tenga presencia -- Antioquia representa su mercado natural de origen, donde tiene el mayor porcentaje de usuarios y en sus objetivos siempre ha estado presente realizar intervenciones que permitan mejorar las condiciones de vida a través de soluciones de acceso y comprabilidad -- El Grupo siempre está en una constante búsqueda de generar valor agregado a los usuarios y desarrollar ofertas que permitan el disfrute de los servicios públicos domiciliarios, entendiendo las diferentes realidades y circunstancias que se viven en los territorios -- Una de las alternativas más exitosas desarrolladas por la empresa y en la cual ha sido líder en el mercado, es el esquema de energía prepago implementado desde el 2006 -- La energía prepago fue estructurada como una oferta que generaría beneficio para el Grupo representado en unos menores costos en los servicios de reconexión, suspensiones, cortes y unas mejoras en los índices de recaudo, para los usuarios les daba un mayor control sobre sus consumos y poder tener una forma de pago que se ajustara a la forma como reciben los ingresos -- La iniciativa ha dejado unos resultados positivos, sin embargo en las diferentes investigaciones y encuestas de satisfacción se identifica una oportunidad de mejora, debido a que algunos usuarios manifestaban el deseo y necesidad de hacer parte de esta oferta pero se les negaba el acceso debido a que no cumplían con las condiciones de entrada, razón por la cual se decidió realizar un análisis de estas condiciones de entrada y revisar la posibilidad de implementar algunos cambios -- El objetivo de esta investigación será hacer un análisis de la oferta de energía prepago actual de EPM para inferir algunos impactos económicos, sociales y regulatorios que tendría para el Grupo aumentar la cobertura de su mercado objetivo, contribuyendo así a mejorar la situación de comprabilidad de las comunidades vulnerables del Departamento de Antioquia -- Para ello se realiza un análisis de factibilidad de ampliar el esquema de energía prepago a partir de un modelo financiero y los resultados de talleres e investigaciones de percepción de los usuarios atendidos bajo esta modalidadÍtem Análisis del mercado de contratos del MEM en Colombia durante el último fenómeno de El Niño (2015-2016)(Universidad EAFIT, 2017) Ortíz Echavarría, Mariana; Londoño Aristizábal, Nicolás; García Rendón, John JairoÍtem Análisis y propuesta de instrumentos jurídicos para prevenir las dificultades administrativas y financieras presentadas por algunos agentes del mercado de energía mayorista de Colombia en el periodo 2005-2010(Universidad EAFIT, 2011) Henao García, Andrea; Guisao Mira, Carlos Andrés; Maya Toro, Claudia AlexandraÍtem Una descripción de los cargos regulados en las tarifas de energía eléctrica vigentes en Colombia en 2012(Universidad EAFIT, 2012) Trillos González, Carlos IgnacioEn el presente trabajo de investigación se presentan nociones básicas que facilitan no solo entender la energía eléctrica como una mercancía de propiedades uniformes, sino también dimensionar la infraestructura e insumos requeridos para conformar una red que permita prestar el servicio de energía eléctrica en forma satisfactoria y sostenible, así como la justificación del papel que desempeñan los diferentes actores que participan en el proceso -- A continuación una exposición de conceptos pertinentes sobre costos y precios, competencia y monopolio seguida por las opciones metodológicas empleadas para fijar la remuneración de las empresas que asumen el riesgo de inversión en equipos y la operación y mantenimiento de los mismos y de paso el precio unitario del producto que entregan -- El regulador debe perseguir un equilibrio entre los intereses de las partes afectadas considerando que el esquema de tarifas acogido acarrea consecuencias políticas, tecnológicas, económicas, financieras y sociales que no siempre son fácilmente aceptadas -- Posteriormente se pretende resumir la extensa regulación aplicada en Colombia y que está contenida principalmente en resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) -- Por último se revisan indicadores financieros de empresas del sector eléctrico colombiano comparados con los de otros sectores así como una comparación de tarifas entre diversas regiones de Colombia y entre Colombia y otros paísesÍtem Descripción e influencia de las variables hidrológicas en la determinación del precio spot de energía eléctrica en Colombia(Universidad EAFIT, 2015) Toro Restrepo, Daniel; López Álvarez, Gustavo AdolfoÍtem Diseño de esquema de asignación y remuneración del servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia (AGC) para mejorar la eficiencia en la formación del precio de electricidad en Colombia(Universidad EAFIT, 2017) Palacios Builes, Carlos MarioThe multipurpose single-price model established since 1995 on the Colombian power spot market, has been a useful and practical way to allocate and remunerate services procured in that market, however, this scheme has shown flaws, there is evidence of distortions that inhibit optimal allocation and price signals -- This Paper show the effect of reserve regulation scheme on the power spot price, and propose an alternative allocation scheme for that service, aimed to improve efficiency on the allocation and price of the power spot market auctionÍtem Estimación de un modelo del precio de la energía eléctrica en Colombia con detección de puntos de volatilidad, utilizando la transformada Wavelet y series de tiempo(Universidad EAFIT, 2018) Arbeláez Arcila, Jesús Alonso; Trespalacios Carrasquilla, AlfredoIn this document we propose a technique to estimate a model of the price of electric power in Colombia, using the filtering properties of the Discrete Wavelet Transform (DWT) and the traditional time series modeling techniques ARIMA, GARCH; in addition, the detection of points of change in the variance of the price series through the detection method of multiple changes in a sequence of dependent variables; the series of spot prices is decomposed in a series of approximation and several details, then each sub-series separately is modeled with the technique that best fits the data -- The final forecast is the sum of the reconstructed forecasts obtained from each sub-series -- The most important conclusion of the proposed model is to allow greater precision in the forecast and, in turn, detect points of volatility change due to exogenous variables in the series of spot prices of the Colombian electricity marketÍtem Estrategia de cobertura a través de contratos forward en mercados eléctricos(Universidad EAFIT, 2011) Trespalacios Carrasquilla, Alfredo; Rendón García, Juan Fernando; Pantoja Robayo, Javier OrlandoÍtem Estrategia de cobertura mediante contratos forward en el mercado eléctrico chileno(Universidad EAFIT, 2015) Flórez Estrada, Mónica Paola; Pareja Vasseur, Julián AlbertoLos agentes generadores participantes en los mercados eléctricos se enfrentan a múltiples incertidumbres cuando definen su estrategia de comercialización, es decir, cuando deciden qué cantidades de su energía vender en contratos Forward y qué cantidades dejar para el mercado de oportunidad -- En el chileno existen incertidumbres como la hidrología futura, los precios internacionales de combustibles, las restricciones de transmisión, la entrada de nueva capacidad de generación, entre otros que hacen que la decisión de las cantidades a contratar en cada segmento de mercado requiera una adecuada valoración de los riesgos y oportunidades existentes -- El presente trabajo propone una metodología de valoración que puede seguir un futuro inversionista de la actividad de generación o un generador que recién ingresa al mercado chileno utilizando simulación Montecarlo, para decidir si contrata una porción de su energía en contratos Forward o si deja la totalidad de su producido en el mercado Spot -- Esta valoración será un elemento fundamental para ser tenido en cuenta por el generador en la definición de su estrategia comercial para los años venideros y le permitirá decidir de una forma más estructurada, en qué momento del horizonte de análisis, y qué proporción de su energía producida puede comprometer a un precio fijo dependiendo del costo de oportunidad de la energía en el SpotÍtem Evidencia empírica en alta frecuencia de la prima de riesgo forward para los mercados de energía eléctrica en Colombia(Universidad EAFIT, 2009) Salazar Marín, Gloria Stella; Pantoja Robayo, Javier OrlandoSupported on empirical analysis and using a high-frequency data set of hourly spot and forward prices from wholesale power market in Colombia, this paper finds that there are significant risk premia in electricity forward prices, showing how their properties and behavior are also explained by the differences among market segments and regulation -- These premia vary depending on the market segment, showing that median risk premium is positive for most of the hours for two segments and negative for another -- On the other hand, it presents evidence about the structural changes in the wholesale market, due to that this market is in a consolidation process and so, it is highly sensitive to the regulation changes, which generated special conditions that impacted the market’s behavior and the agent’s risk toleranceÍtem Impacto de algunas políticas públicas en la eficiencia asignativa del mercado spot eléctrico colombiano(Universidad EAFIT, 2015) Arango Tamayo, Santiago; Ortíz Rico, Andrés Felipe; García Rendón, John JairoEste documento considera el efecto de la implementación de algunas medidas regulatorias en el Mercado de Energía Mayorista sobre el precio spot, entre enero de 2005 y diciembre de 2014, además de analizar el comportamiento de algunas variables estructurales en el funcionamiento de este mercado, como la relación entre la demanda comercial y la disponibilidad real, el fenómeno de El Niño, el nivel del aporte hidrológico -- El precio spot presenta alta volatilidad haciendo que la especificación adecuada corresponda a un modelo de regresión con estructura ARCH (Engle, 1982) -- Los resultados obtenidos evidencian que la regulación CREG 051 es estadísticamente significativa y positiva, es decir hace que el precio spot aumente -- Además, El Niño presenta un impacto positivo sobre el precio spot, debido a la gran participación hidráulica de este mercadoÍtem Impacto del PIB, del gas natural y de los precios de la electricidad, en el consumo de energía eléctrica en Colombia(Universidad EAFIT, 2011) Zapata Uribe, Jaime Alejandro; Breton, Theodore RichardÍtem Imperfecciones en el mercado eléctrico colombiano y comportamientos estratégicos de los agentes: un análisis desde la Teoría de juegos para el mercado spot(Universidad EAFIT, 2016) Rojas Botero, Carlos Felipe; Botero García, Jesús AlonsoÍtem Incentivos de los generadores de electricidad con plantas menores a 20 MW en la determinación del precio Spot en el Mercado de Energía Mayorista Colombiano – Actualidad y Perspectivas(Universidad EAFIT, 2017) Ramírez Ochoa, Óscar Andrés; García Rendón, John JairoThe thesis “ News and Perspectives of the electricity generators with plants less than 20 MW, in the spot price calculation for the Colombian Energy Market” has the purpose to review our country energy market from the generation process, as well as analyze the main variables playing in the spot market price definition, and the impact of the different generation agents strategic decisions based on the current regulations favoring the 20 MW small plants operation -- The work is organized in three parts: In the first part (State of the Art and theoretical framework), it is revised the regulatory basis, explained in detail how the energy market works and how the spot market price is determined, in order to understand the possible strategic behavior of the energy generator agents -- In the second part (Data, Methodology, and Result Analysis), the databases taken from the Portal BI of XM, market operator, are displayed; and it is explained how through an application developed in Visual Basic, the main conditions and variables of the 2016 market can be simulated -- Finally, it is analyzed under the Game Theory framework, the different options for a particular generator agent, to move and play inside the spot market -- In the third and last part (Strategy and Perspectives), is chosen an interesting agent of the Colombian Energy market, CELSIA, to explain from its business vision, how this organization is structuring and developing its strategy, not only giving great revenues to the shareholders, but also implementing an innovative and sustainable business model, that helps to cope with the current world big issues, such as climate change, environmental sustainability, clean energy generation, human rights, corruption, among othersÍtem Mercado spot de energía y modelo alternativo para la fijación de un precio eficiente(Universidad EAFIT, 2014) Arenas Hoyos, David; García Rendón, John JairoLa resolución CREG 051 de 2009 es la última resolución vigente sobre el despacho ideal del MEM (Mercado de energía mayorista), además del cálculo del precio de bolsa de energía -- Esta metodología indica que la remuneración de los recursos térmicos en pruebas se realiza a un precio superior al precio marginal del sistema, lo cual genera incrementos en el precio de bolsa del mercado spot -- Se plantea una metodología alternativa para la remuneración de esta generación en pruebas, con el fin de generar los incentivos adecuados y obtener precios del mercado eficientesÍtem Un método para construir estrategias de apuesta de precios en equilibrio de Nash en un mercado eléctrico no regulado(Universidad EAFIT, 2017) Betancur Jaramillo, Gladys Adriana; Cadavid Moreno, Carlos Alberto; Puerta Yepes, María Eugenia; Vélez Caicedo, Juan Diego; García Pulgarín, Juan FernandoEn este artículo se presenta una generalización del método para obtener perfiles de estrategias mixtas de apuesta de precios en equilibrio de Nash, formulado en el trabajo seminal de von der Fehr y Harbord de 1992 -- El método consiste en un algoritmo en el que se solucionan numéricamente sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden con condiciones iniciales -- Debido a su estilo de exposición matemáticamente riguroso, este artículo puede resultar de suma utilidad para matemáticos interesados en una rápida introducción al mundo de las subastas, o para estudiantes de economía que deseen una introducción rigurosa a esta importante áreaÍtem Método para optimizar los costos del servicio de energía eléctrica de grandes usuarios en Colombia, incorporando flexibilidad de la demanda(Universidad EAFIT, 2013) Cardona Rendón, Edison; Henao Calad, Mónica; López Álvarez, GustavoMediante un análisis de los diferentes métodos utilizados a nivel internacional para incentivar la respuesta de la demanda de energía a los precios del mercado, en este trabajo se propone el método que mejor se adapta al sistema y al mercado de energía en Colombia, con el objetivo de lograr beneficios para todos los actores que participan del negocio de la energía eléctrica en el país -- El análisis microeconómico, con casos de simulación de las transacciones en el mercado de energía, permite concluir que, en Colombia, el uso generalizado del modelo que considera Tiempo de Uso –TOU–, con la participación de los grandes Usuarios No Regulados –UNR–, en respuesta a una señal de precio de bolsa en Tiempo Real, mediante la flexibilidad de sus procesos productivos, representa beneficios importantes, sin necesidad de realizar modificaciones regulatorias ni efectuar inversiones en infraestructura para lograr la implementación del modelo -- Este método es muy beneficioso para el mercado eléctrico colombiano, ya que incentiva a los grandes usuarios nacionales para que en el transcurso del día consuman energía eléctrica en las horas de demanda mínima, denominadas horas de valle, y adicionalmente reduzcan los consumos de energía en los periodos de demanda máxima, llamados horas de pico, en consideración a los altos costos de la energía en estos periodos del día, buscando de este modo reducir los consumos en demanda máxima y aumentarlos en demanda mínima, lo que finalmente representaría una menor variabilidad de los consumos de energía diaria -- El resultado será lograr un aplanamiento de la curva de carga, lo cual conlleva una optimización de los costos de la producción de energía eléctrica en ColombiaÍtem Predicción del precio de la energía eléctrica en Colombia mediante un enfoque de machine learning(Universidad EAFIT, 2023) Villarreal Marimon, Yeison José; Flores San Martín, Luis Armando; Almonacid Hurtado, Paula MaríaIn this research, numerous predictive models are developed, including regression models, VAR models, ARIMA models, ARIMAX models and SARIMAX models, which were further used to estimate and predict the electricity spot price, and therefore obtaining an approximate value for the sale of a kilowatt-hour, a critical input for calculating the revenues in the valuation models of electric power generations projects in Colombia. This was accomplished using the historical records from XM’s databases, analyzing the relationship between the historical spot price for electricity in the frame of time from January 2000 to July 2023, other input variables were also considered such as hydrological contributions, hydrological discharges and hydrological reserves expressed in terms of energy, as well as the potential effects of climatological phenomena like the El Niño Southern Oscillation (ENSO) that occurs in the country. The results of the research indicate that the prices of the kilowatt-hour are affected by the rainy season and specially by the occurrence of the El Niño phenomena, during which prices increase triggering the scarcity price of the system, which can be observed in the years 2015 and 2016. Finally, as a result, all models follow the price behavior trends. The models were subjected to different time horizon tests, finding that the model to be used depends on the time horizon that the investor needs to analyze: VAR models for the short-term, SARIMAX models for the medium-term and multiple regression models for the long-term.