Modelos de pérdidas agregadas (LDA) y de la teoría del valor extremo para cuantificar el riesgo operativo: teoría y aplicaciones
| dc.contributor.advisor | Murillo Gómez, Juan Guillermo | spa |
| dc.contributor.author | Arias Pineda, Guillermo León | spa |
| dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
| dc.creator.degree | Magíster en Matemáticas Aplicadas | spa |
| dc.date.accessioned | 2014-02-20T15:11:21Z | |
| dc.date.available | 2014-02-20T15:11:21Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | El aspecto más relevante desarrollado en el presente trabajo es implementar dos métodos para medir el riesgo operativo: El Valor en Riesgo (VaR) y uno de los modelos Picos sobre un umbral (POT) de la Teoría Básica del Valor Extremo (EVT)1-- Primero se hace una introducción a lo que es el riesgo y riesgo operativo y un poco de contexto histórico de los dos métodos. Segundo se presentan las diferentes distribuciones de probabilidad para los eventos de riesgo (frecuencias y severidad) más usadas, se presenta la forma de estimar los parámetros y como es el generador de procesos para simularlas. Posteriormente se aclaran dos modelos para tratar valores extremos de la Teoría del Valor Extremo el Máximo por bloques y el Picos sobre un umbral (POT) con sus respectivas distribuciones más usadas: la Distribución Generalizada de Pareto y la Distribución de Valor Extremo Generalizada (en el Anexo A, B, y C se presenta también un resumen de las distribuciones: Familia Beta Transformada Familia Gamma Transformada y Distribuciones para grandes pérdidas). Se hace explicita la forma de calcular el VaR y Pérdidas Esperadas y la pérdidas inesperadas que nos permite reservar un capital para proteger una empresa del Riesgo Operativo -- Una vez abordada la teoría se pasa a un tercer capítulo donde se hace el análisis de una línea de negocios la Banca minorista y de un evento de riesgo Fraude Externo de los datos de la frecuencia que se obtuvieron de la superintendencia Financiera y de la Severidad de una institución financiera -- Dentro del análisis de los datos primero se aplican pruebas de bondad de ajuste a los eventos de riesgo (frecuencia y severidad), se estiman los parámetros de los modelos VaR y EVT, se obtiene la distribución de pérdida agregada, se calculan las pérdidas esperadas, las pérdidas inesperadas y el capital regulatorio para el Riesgo Operacional -- Se establece una comparación de la eficiencia de los dos métodos Valor en riesgo y Teoría de Valor Extremo en la medición del Riesgo Operativo | spa |
| dc.identifier.other | 332.6 A696 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/1301 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicas | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Matemáticas Aplicadas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.subject | Tesis. Maestría en Matemáticas Aplicadas | spa |
| dc.subject | Valor en Riesgo VAR | spa |
| dc.subject | Riesgo Operacional | spa |
| dc.subject.keyword | Extreme value theory | eng |
| dc.subject.keyword | Financial analysis | eng |
| dc.subject.keyword | Monte carlo method | eng |
| dc.subject.keyword | Mathematical statistics | eng |
| dc.subject.lemb | TEORIA DEL VALOR EXTREMO | spa |
| dc.subject.lemb | ANÁLISIS FINANCIERO | spa |
| dc.subject.lemb | MÉTODO DE MONTECARLO | spa |
| dc.subject.lemb | ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | spa |
| dc.title | Modelos de pérdidas agregadas (LDA) y de la teoría del valor extremo para cuantificar el riesgo operativo: teoría y aplicaciones | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
| dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
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