Indicadores de alerta temprana del riesgo de crédito para el Mercado de Energía Mayorista Colombiano

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dc.contributor.advisorGil Zapata, Martha María
dc.contributor.authorBuriticá Chica, Yenny Marcela
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailyburiti1@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2015-03-24T22:00:52Z
dc.date.available2015-03-24T22:00:52Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractLa administración del riesgo de crédito debe ser unos de los objetivos fundamentales de toda empresa y de cualquier mercado, dado que su materialización, podría traer efectos sistémicos y afectar a la sociedad, tal y como puede suceder en el Mercado de Energía Mayorista -- Identificar las variables que pueden dar señales tempranas de una posible materialización del riesgo es importante tanto para los agentes que interactúan en el mismo, como para las entidades de supervisión y control -- Sin embargo, la identificación de dicha información trae un reto, no solo para el Mercado en estudio, si no, en todo el mundo: la disponibilidad, integridad y completitud de la información para realizar los respectivos análisis -- Los resultados de la propuesta contemplan un mecanismo de señales de alerta conformado por el resultado de un modelo logit y la variable Cantidad de procedimientos iniciados de limitación de suministro en diferentes instancias de tiempo -- En el modelo logístico se incluyeron variables financieras y propias del funcionamiento del Mercado, arrojando como variables determinantes los indicadores financieros: Cubrimiento Gastos Financieros, Margen EBITDA, así como la exposición neta en bolsa máxima del último añospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/5124
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectBolsa de energía eléctricaspa
dc.subjectMercado mayorista de energíaspa
dc.subjectAlertas tempranasspa
dc.subject.keywordRisk (finance)spa
dc.subject.keywordLog-linear modelsspa
dc.subject.keywordEconomic indicatorsspa
dc.subject.keywordEnergy demandspa
dc.subject.keywordCredit managementspa
dc.subject.keywordCreditspa
dc.subject.keywordCredit policyspa
dc.subject.keywordCapital marketspa
dc.subject.keywordPortfolio managementspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembMODELOS LOG - LINEALESspa
dc.subject.lembINDICADORES ECONÓMICOSspa
dc.subject.lembDEMANDA DE ENERGÍAspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOSspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DE RIESGOSspa
dc.subject.lembCRÉDITOspa
dc.subject.lembPOLÍTICA CREDITICIAspa
dc.subject.lembMERCADO FINANCIEROspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIOspa
dc.titleIndicadores de alerta temprana del riesgo de crédito para el Mercado de Energía Mayorista Colombianospa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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