Portafolio de activos compuesto por contratos de futuros sobre índices bursátiles a partir del modelo Black-Litterman
dc.contributor.advisor | Cardona Llano, Juan Felipe | spa |
dc.contributor.author | Arango Castillo, Sebastian | |
dc.contributor.author | Zapata Nohavá, Daniel Esteban | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración Financiera | spa |
dc.creator.email | sebasarango94@hotmail.com | spa |
dc.creator.email | dznohava@gmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T03:38:39Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T03:38:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Los derivados financieros, con exposición en el mercado internacional por medio de futuros que repliquen los índices bursátiles, generan una gran oportunidad de inversión en el mercado colombiano, por medio de instrumentos de especulación y mayores rendimientos esperados. Bajo este marco, y con el interés de utilizar vehículos de inversión alternativos, la presente investigación busca la construcción de un portafolio de activos, compuesto por contratos de futuros de índices bursátiles a partir del modelo Black-Litterman, evaluando la generación de exceso de rendimientos frente a una estrategia pasiva como benchmark. | spa |
dc.description.abstract | Financial derivatives, with exposure in the international market through futures that replicate stock indexes, generate a great investment opportunity in the colombian market, through speculation instruments and higher expected returns. Under this framework, and with the interest of using alternative investment vehicles, this research seeks the construction of a portfolio of assets composed of futures contracts of stock indexes based on the Black-Litterman model, evaluating the generation of excess returns against to a passive strategy as a benchmark. | spa |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.identifier.ddc | 332.632 A662 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/30557 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración Financiera | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Futuros | spa |
dc.subject | Derivados | spa |
dc.subject | Índice bursátil | spa |
dc.subject.keyword | Black-Litterman | spa |
dc.subject.keyword | Futures | spa |
dc.subject.keyword | Derivatives | spa |
dc.subject.keyword | Index | spa |
dc.subject.keyword | Stocks | spa |
dc.subject.lemb | PORTAFOLIO DE INVERSIONES | spa |
dc.subject.lemb | DERIVADOS FINANCIEROS | spa |
dc.title | Portafolio de activos compuesto por contratos de futuros sobre índices bursátiles a partir del modelo Black-Litterman | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.spa | Monografía | spa |
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