Aproximación a la construcción de un portafolio activo de deuda pública colombiana

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dc.contributor.advisorColorado González, José Adolfospa
dc.contributor.authorDelgado Upegui, Juan Sebastián
dc.contributor.authorGaviria Benítez, Daniel Esteban
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emaildangaviria@hotmail.comspa
dc.creator.emailjsdelgado3@hotmail.comspa
dc.date.accessioned2018-06-01T04:15:52Z
dc.date.available2018-06-01T04:15:52Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionEn la actualidad, en el mercado de capitales colombiano se ofrecen diferentes alternativas de inversión entre las que se destacan los productos de renta fija, renta variable, derivados y productos estructurados entre otros -- Entre los productos de renta fija, los títulos de deuda interna del Gobierno (bonos TES) cobran relevancia por los volúmenes negociados y la participación de los grandes agentes en dicho mercado -- Al tener en cuenta lo anterior, en este trabajo se construyó un portafolio de inversión activo de TES mediante la evaluación de su desempeño relativo frente a un portafolio referente -- Se analizaron las variables fundamentales y de mercado a partir de información histórica y se determinó la relevancia de las mismas en el portafolio recomendado -- En último lugar se simularon los resultados obtenidos para proponer un portafolio óptimospa
dc.description.abstractNowadays, the Colombian capital market offers different investment alternatives, such as fixed income, equities, derivatives and structured products -- Among fixed income instruments, local government bonds (TES B) play an important role within the market, due to its traded volumes and the participation of the main agents -- Considering the importance of the local sovereign debt, an active investment portfolio was constructed using TES by assessing its performance versus a benchmark portfolio -- The portfolio was built using historical data, defining fundamental, market variables and its relevance over the portfolio -- Finally, an optimization was done to find the optimum portfoliospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/12338
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectTítulos de Tesorería (TES)spa
dc.subjectBenchmarkspa
dc.subjectBacktestingspa
dc.subjectTeoría de portafoliosspa
dc.subjectÍndices COLTESspa
dc.subjectMercado de Renta fija - Colombiaspa
dc.subject.keywordCapital marketspa
dc.subject.keywordDebts, publicspa
dc.subject.keywordRegression analysis - mathematical modelsspa
dc.subject.keywordInvestments Portfoliospa
dc.subject.keywordBond portfoliospa
dc.subject.lembDEUDA PÚBLICA - COLOMBIAspa
dc.subject.lembANÁLISIS DE REGRESIÓN - MODELOS MATEMÁTICOSspa
dc.subject.lembMERCADO DE CAPITALES - COLOMBIAspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE BONOSspa
dc.titleAproximación a la construcción de un portafolio activo de deuda pública colombianaspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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